Сравнение FBTC с MPTI
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while MPTI (M-tron Industries Inc) is a stock. Over the past year, FBTC returned -39.41% vs 96.74% for MPTI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и MPTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 72.42%.
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MPTI
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 72.42%
- 6 месяцев
- 72.71%
- 1 год
- 96.74%
- 3 года*
- 110.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и MPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 99.56% |
MPTI M-tron Industries Inc | 72.42% | 31.87% | 29.46% |
Correlation
The correlation between FBTC and MPTI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. MPTI — Ранг доходности на риск
FBTC
MPTI
Сравнение FBTC c MPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | MPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.20 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.96 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.76 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.12 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и MPTI
Максимальная просадка FBTC за все время составила -52.07%, примерно равная максимальной просадке MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и MPTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -49.99% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -23.16% | -28.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.59% | -0.75% | -48.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -18.87% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 8.86% | +20.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и MPTI
Текущая волатильность для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составляет 11.77%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что FBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 14.33% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 40.01% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 55.35% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 70.56% | -20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 70.56% | -20.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и MPTI
Ни FBTC, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBTC and MPTI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPTI has higher volatility (14.33%) compared to FBTC (11.77%). In terms of maximum drawdown, FBTC dropped -52.07% vs MPTI's -49.99%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и MPTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор