Сравнение MPTI с KULR
MPTI (M-tron Industries Inc) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 3 years, MPTI returned 110.83%/yr vs -11.82%/yr for KULR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPTI и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPTI показывает доходность 72.42%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью 26.01%.
MPTI
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 72.42%
- 6 месяцев
- 72.71%
- 1 год
- 96.74%
- 3 года*
- 110.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 29.07%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- -11.82%
- 5 лет*
- -29.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPTI и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 72.42% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | 9.37% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.01% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -6.25% |
Correlation
The correlation between MPTI and KULR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
MPTI:
$327.77M
KULR:
$148.18M
MPTI:
$2.86
KULR:
-$1.57
MPTI:
5.24
KULR:
9.11
MPTI:
4.49
KULR:
1.22
MPTI:
$56.37M
KULR:
$16.17M
MPTI:
$25.34M
KULR:
$770.97K
MPTI:
$12.24M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPTI vs. KULR — Ранг доходности на риск
MPTI
KULR
Сравнение MPTI c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPTI | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.76 | +4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | -0.99 | +11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPTI | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.57 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.11 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок MPTI и KULR
Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPTI | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -97.23% | +47.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.16% | -79.80% | +56.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.99% | -94.74% | +44.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -90.29% | +89.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -66.23% | +47.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 60.84% | -51.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPTI и KULR
Текущая волатильность для M-tron Industries Inc (MPTI) составляет 14.33%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 47.09%. Это указывает на то, что MPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPTI | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 47.09% | -32.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.01% | 76.46% | -36.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.35% | 106.05% | -50.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.56% | 126.05% | -55.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.56% | 126.51% | -55.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPTI и KULR
Ни MPTI, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPTI и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MPTI and KULR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (47.09%) compared to MPTI (14.33%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs KULR's -97.23%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPTI и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор