PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с SPYM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIBR returned 17.92%/yr vs 15.40%/yr for SPYM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции CIBR превзошли акции SPYM по среднегодовой доходности: 17.92% против 15.40% соответственно.

CIBR

1 день
-0.66%
1 месяц
14.35%
С начала года
20.76%
6 месяцев
15.03%
1 год
17.89%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.92%

SPYM

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.78%
1 год
24.91%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		20.76%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.75%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between CIBR and SPYM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.73

The correlation between CIBR and SPYM shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIBR и SPYM

Секторы
CIBR
SPYM

Технологии

94.0%
38.5%

Промышленность

3.5%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

CIBR
94.0%
SPYM
38.5%

Промышленность

CIBR
3.5%
SPYM
7.6%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
SPYM
10.6%

Сырьевые материалы

CIBR

-

SPYM
1.7%

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

SPYM
9.9%

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

SPYM
4.6%

Энергетика

CIBR

-

SPYM
3.2%

Финансовые услуги

CIBR

-

SPYM
11.1%

Здравоохранение

CIBR

-

SPYM
8.4%

Недвижимость

CIBR

-

SPYM
1.8%

Коммунальные услуги

CIBR

-

SPYM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

CIBR vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.08

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.80

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.81

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

12.97

-11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.08

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CIBR и SPYM

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-54.46%

+20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-8.90%

-13.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-18.72%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-24.48%

-9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-33.87%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-2.66%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.15%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

1.92%

+7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и SPYM

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

3.72%

+8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.42%

9.30%

+12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

12.07%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

16.84%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

18.02%

+5.62%

Сравнение комиссий CIBR и SPYM

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и SPYM

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPYM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and SPYM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.00%) compared to SPYM (3.72%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, CIBR leads with 17.92% vs 15.40% for SPYM. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 17.92% return vs 15.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

SPYM has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.47% for CIBR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while SPYM is S&P 500. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор