PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TXN с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TXN с MU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TXN (Texas Instruments Incorporated) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TXN returned 19.37%/yr vs 51.94%/yr for MU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TXN и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность 69.81%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 199.11%. За последние 10 лет акции TXN уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 19.37% против 51.94% соответственно.

TXN

1 день
-3.31%
1 месяц
-4.74%
6 месяцев
55.78%
С начала года
69.81%
1 год
38.20%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.52%
10 лет*
19.37%

MU

1 день
-5.65%
1 месяц
-16.40%
6 месяцев
153.60%
С начала года
199.11%
1 год
633.98%
3 года*
136.57%
5 лет*
63.45%
10 лет*
51.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXN и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXN
Texas Instruments Incorporated		69.81%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%
MU
Micron Technology, Inc.		199.11%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between TXN and MU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г.

0.56

The correlation between TXN and MU shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$265.04B

MU:

$963.60B

EPS

TXN:

$5.87

MU:

$44.42

Коэффициент P/E

TXN:

49.58

MU:

19.21

Коэффициент P/S

TXN:

14.43

MU:

10.74

Коэффициент P/B

TXN:

15.86

MU:

9.67

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$18.44B

MU:

$90.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$10.57B

MU:

$65.51B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$8.21B

MU:

$44.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Instruments Incorporated

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с AMDTXN с AMATTXN с VOO
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

TXN vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXN c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXNMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
8.37

-7.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
5.13

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.65

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

21.13

-19.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

74.60

-71.73

TXN vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 8.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXN и MU

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXNMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.81%

-98.25%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-30.28%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.41%

-57.63%

+24.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-57.63%

+24.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-57.63%

+24.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-29.68%

+17.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.74%

-58.06%

+23.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

8.61%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и MU

Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 18.27%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXNMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.27%

31.47%

-13.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.15%

63.15%

-28.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.70%

76.56%

-32.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.37%

55.01%

-21.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.62%

50.77%

-19.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и MU

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности MU в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.93%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
4.83B
41.46B
(TXN) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXN и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Instruments Incorporated и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
58.0%
84.6%
Активы портфеля
TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

Часто задаваемые вопросы

TXN and MU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (31.47%) compared to TXN (18.27%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXN и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор