PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с QDTE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. GRID is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, GRID returned 44.25% vs 34.41% for QDTE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности GRID и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 12.44%.

GRID

1 день
0.94%
1 месяц
-4.01%
С начала года
23.80%
6 месяцев
23.19%
1 год
44.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
16.92%
10 лет*
19.34%

QDTE

1 день
1.85%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.71%
1 год
34.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и QDTE

2026 (YTD)20252024
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.80%29.65%6.99%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.44%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between GRID and QDTE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.76

The correlation between GRID and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и QDTE

Секторы
GRID
QDTE

Промышленность

65.2%

-

Коммунальные услуги

20.4%

-

Технологии

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

5.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
QDTE

-

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
QDTE

-

Технологии

GRID
11.0%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
QDTE

-

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

QDTE

-

Энергетика

GRID

-

QDTE

-

Финансовые услуги

GRID

-

QDTE
5.4%

Здравоохранение

GRID

-

QDTE

-

Недвижимость

GRID

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

GRID vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.20

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.77

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.39

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

13.52

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.17

-0.61

Просадки

Сравнение просадок GRID и QDTE

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-22.86%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.20%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-3.70%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-3.14%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.55%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и QDTE

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

6.57%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

12.26%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

15.71%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

18.72%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

18.72%

+4.14%

Сравнение комиссий GRID и QDTE

GRID берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и QDTE

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности QDTE в 44.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRID and QDTE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.65%) compared to QDTE (6.57%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, GRID leads with 44.25% vs 34.41% for QDTE. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRID has performed better with a 44.25% return vs 34.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.14%, compared with 0.80% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.97% for QDTE.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор