PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с DFIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. FLCH is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, FLCH returned 8.94%/yr vs 18.49%/yr for DFIS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 8.42%.

FLCH

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.21%
1 год
2.19%
3 года*
8.94%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
—

DFIS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
8.42%
6 месяцев
11.78%
1 год
25.15%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-9.50%32.55%18.00%-11.21%-11.06%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		8.42%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Correlation

The correlation between FLCH and DFIS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.52

The correlation between FLCH and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLCH и DFIS

Секторы
FLCH
DFIS

Потребительский циклический сектор

23.4%
13.5%

Финансовые услуги

18.2%
12.0%

Коммуникационные услуги

14.2%
3.6%

Технологии

12.9%
9.6%

Промышленность

9.1%
23.9%

Сырьевые материалы

5.5%
14.2%

Здравоохранение

5.3%
5.2%

Энергетика

3.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.3%

Недвижимость

1.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

FLCH
23.4%
DFIS
13.5%

Финансовые услуги

FLCH
18.2%
DFIS
12.0%

Коммуникационные услуги

FLCH
14.2%
DFIS
3.6%

Технологии

FLCH
12.9%
DFIS
9.6%

Промышленность

FLCH
9.1%
DFIS
23.9%

Сырьевые материалы

FLCH
5.5%
DFIS
14.2%

Здравоохранение

FLCH
5.3%
DFIS
5.2%

Энергетика

FLCH
3.7%
DFIS
6.0%

Потребительский защитный сектор

FLCH
3.3%
DFIS
5.0%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
DFIS
3.3%

Недвижимость

FLCH
1.7%
DFIS
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

FLCH vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCHDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.71

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
2.39

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.03

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

7.79

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCH vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа DFIS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCHDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.71

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.64

-0.63

Просадки

Сравнение просадок FLCH и DFIS

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-27.23%

-34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-12.44%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-13.55%

-11.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.20%

-3.55%

-32.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-6.16%

-24.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

3.23%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и DFIS

Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что FLCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.81%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

12.36%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

14.80%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

17.35%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

17.35%

+10.56%

Сравнение комиссий FLCH и DFIS

FLCH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и DFIS

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DFIS в 2.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.05%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.61%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and DFIS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.46%) compared to DFIS (4.81%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, DFIS leads with 18.49% vs 8.94% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 18.49% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

FLCH has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.05% for DFIS.

FLCH is categorized as China Equities, while DFIS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Dimensional. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.39% for DFIS.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор