Сравнение KULR с FBTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение KULR с FBTC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KULR или FBTC.

Корреляция

Корреляция между KULR и FBTC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KULR и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KULR

FBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KULR:

0.40

FBTC:

0.50

Коэф-т Сортино

KULR:

2.17

FBTC:

1.09

Коэф-т Омега

KULR:

1.25

FBTC:

1.12

Коэф-т Кальмара

KULR:

0.73

FBTC:

1.00

Коэф-т Мартина

KULR:

1.24

FBTC:

2.16

Индекс Язвы

KULR:

56.15%

FBTC:

12.71%

Дневная вол-ть

KULR:

173.93%

FBTC:

54.45%

Макс. просадка

KULR:

-97.23%

FBTC:

-27.42%

Текущая просадка

KULR:

-75.00%

FBTC:

-21.37%

Доходность по периодам

С начала года, KULR показывает доходность -66.20%, что значительно ниже, чем у FBTC с доходностью -10.04%.

KULR

С начала года

-66.20%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

300.00%

1 год

72.59%

5 лет

-0.82%

10 лет

N/A

FBTC

С начала года

-10.04%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

34.51%

1 год

22.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KULR и FBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KULR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FBTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KULR c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KULR: 0.40

FBTC: 0.50

Коэффициент Сортино

KULR: 2.17

FBTC: 1.09

Коэффициент Омега

KULR: 1.25

FBTC: 1.12

Коэффициент Кальмара

KULR: 0.91

FBTC: 1.00

Коэффициент Мартина

KULR: 1.24

FBTC: 2.16

Показатель коэффициента Шарпа KULR на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBTC равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KULR и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KULR

FBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KULR и FBTC

Ни KULR, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KULR и FBTC

Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки FBTC в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и FBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KULR

FBTC

Волатильность

Сравнение волатильности KULR и FBTC

KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 36.01% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) с волатильностью 17.43%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KULR

FBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KULR с FBTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KULR и FBTC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KULR и FBTC

KULR

FBTC

Сравнение KULR c FBTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KULR и FBTC

Просадки

Сравнение просадок KULR и FBTC

Волатильность

Сравнение волатильности KULR и FBTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество