PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMMR с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMMR с EMXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMMR (Immersion Corporation) is a stock, while EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 5 years, IMMR returned -3.35%/yr vs 12.76%/yr for EMXC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMMR и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immersion Corporation (IMMR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMMR показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 41.72%.

IMMR

1 день
-6.22%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.18%
1 год
-13.11%
3 года*
-1.02%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
1.17%

EMXC

1 день
-1.00%
1 месяц
12.61%
С начала года
41.72%
6 месяцев
46.94%
1 год
77.94%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMMR и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMMR
Immersion Corporation		-2.47%-18.30%26.47%3.43%23.12%-49.42%51.95%-17.08%26.91%-18.76%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		41.72%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Correlation

The correlation between IMMR and EMXC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Immersion Corporation

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с IMMR:
IMMR с IPARIMMR с FKWLIMMR с GCTIMMR с DDOGIMMR с NVDAIMMR с VOOIMMR с ACGL
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

IMMR vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMMR
Ранг доходности на риск IMMR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMMR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMMR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMMR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMMR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMMR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMMR c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMMREMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
3.61

-3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
4.39

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.64

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

5.44

-5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

21.99

-22.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMMR vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMMR на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMMR и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMMREMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

3.61

-3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.74

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.55

-0.59

Просадки

Сравнение просадок IMMR и EMXC

Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMMREMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-42.81%

-55.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-14.41%

-16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.90%

-19.12%

-37.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.90%

-28.91%

-27.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.95%

-1.00%

-88.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.21%

-10.19%

-78.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.67%

3.56%

+13.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IMMR и EMXC

Immersion Corporation (IMMR) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что IMMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMMREMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

9.88%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.47%

19.34%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.41%

21.70%

+17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.74%

17.45%

+28.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.29%

19.82%

+31.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMMR и EMXC

Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности EMXC в 1.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.99%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
IMMR
Immersion Corporation		3.70%5.59%2.06%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMMR and EMXC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMMR has higher volatility (11.50%) compared to EMXC (9.88%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs EMXC's -42.81%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMMR и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор