PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITL с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITL с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 5 years, VITL returned -14.62%/yr vs 8.43%/yr for QYLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VITL и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -69.22%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

VITL

1 день
-0.41%
1 месяц
-23.20%
С начала года
-69.22%
6 месяцев
-68.75%
1 год
-67.97%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-14.62%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITL и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
VITL
Vital Farms, Inc.		-69.22%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%11.08%

Correlation

The correlation between VITL and QYLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.20

The correlation between VITL and QYLD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

VITL vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITL c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITLQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.78

-3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
3.89

-5.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.63

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

4.79

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

28.10

-29.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITL vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITLQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.78

-3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.58

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.59

-0.96

Просадки

Сравнение просадок VITL и QYLD

Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITLQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-24.75%

-59.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.20%

-4.97%

-79.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.20%

-19.06%

-65.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.20%

-24.61%

-59.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.24%

-0.06%

-81.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.24%

-3.84%

-43.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.56%

0.85%

+45.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и QYLD

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 30.15% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITLQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.15%

1.84%

+28.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.18%

7.12%

+41.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.36%

8.57%

+52.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.20%

14.70%

+39.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.76%

15.49%

+38.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и QYLD

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VITL and QYLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (30.15%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs QYLD's -24.75%.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITL и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор