Сравнение VITL с QYLD
VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 5 years, VITL returned -7.25%/yr vs 8.28%/yr for QYLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VITL и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -58.74%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.37%.
VITL
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 23.18%
- 6 месяцев
- -55.31%
- С начала года
- -58.74%
- 1 год
- -64.18%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- -7.25%
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам VITL и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -58.74% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -27.69% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.37% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 12.12% |
Correlation
The correlation between VITL and QYLD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between VITL and QYLD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. QYLD — Ранг доходности на риск
VITL
QYLD
Сравнение VITL c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VITL | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.41 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.25 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 21.84 | -23.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VITL и QYLD
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -24.75% | -59.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -4.97% | -79.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -19.06% | -65.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | -24.61% | -59.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.85% | -2.33% | -72.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.78% | -3.81% | -43.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.31% | 0.97% | +52.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и QYLD
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 5.76% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.03% | 9.59% | +40.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.01% | 10.73% | +52.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.53% | 14.98% | +39.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.77% | 15.59% | +38.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и QYLD
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VITL and QYLD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (16.31%) compared to QYLD (5.76%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор