PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKZ с EMXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past year, NUKZ returned 31.62% vs 62.72% for EMXC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 32.33%.

NUKZ

1 день
0.18%
1 месяц
-6.54%
С начала года
7.72%
6 месяцев
3.81%
1 год
31.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKZ и EMXC

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.72%56.57%62.98%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%5.28%

Correlation

The correlation between NUKZ and EMXC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.59

The correlation between NUKZ and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUKZ и EMXC

Секторы
NUKZ
EMXC

Промышленность

45.9%
8.3%

Коммунальные услуги

35.8%
2.3%

Энергетика

12.9%
4.2%

Сырьевые материалы

4.0%
6.8%

Технологии

1.4%
45.0%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Финансовые услуги

-

19.6%

Здравоохранение

-

2.2%

Недвижимость

-

1.0%

Промышленность

NUKZ
45.9%
EMXC
8.3%

Коммунальные услуги

NUKZ
35.8%
EMXC
2.3%

Энергетика

NUKZ
12.9%
EMXC
4.2%

Сырьевые материалы

NUKZ
4.0%
EMXC
6.8%

Технологии

NUKZ
1.4%
EMXC
45.0%

Коммуникационные услуги

NUKZ

-

EMXC
3.4%

Потребительский циклический сектор

NUKZ

-

EMXC
4.5%

Потребительский защитный сектор

NUKZ

-

EMXC
2.9%

Финансовые услуги

NUKZ

-

EMXC
19.6%

Здравоохранение

NUKZ

-

EMXC
2.2%

Недвижимость

NUKZ

-

EMXC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

NUKZ vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.71

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.27

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.37

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

17.27

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.71

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.50

+1.13

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и EMXC

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKZEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-42.81%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-14.41%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-7.55%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-10.19%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

3.64%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и EMXC

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 10.20%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKZEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

12.57%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.61%

21.20%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

23.27%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.82%

17.82%

+15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

19.99%

+12.83%

Сравнение комиссий NUKZ и EMXC

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и EMXC

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности EMXC в 2.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUKZ and EMXC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to NUKZ (10.20%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs EMXC's -42.81%.

On 1-year performance, EMXC leads with 62.72% vs 31.62% for NUKZ. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 10.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMXC has performed better with a 62.72% return vs 31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

EMXC has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ is categorized as Energy Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKZ и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор