PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US3161884081

CUSIP

316188408

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

12 июн. 2018 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index

Домашняя страница

screener.fidelity.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FLDR составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FLDR с VCSH FLDR с IGSB FLDR с BSV FLDR с FCOR FLDR с ICSH FLDR с AGG FLDR с VTIP FLDR с BND FLDR с SCHZ FLDR с VOO
Популярные сравнения:
FLDR с VCSH FLDR с IGSB FLDR с BSV FLDR с FCOR FLDR с ICSH FLDR с AGG FLDR с VTIP FLDR с BND FLDR с SCHZ FLDR с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.20%
113.15%
FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF показал доход в 5.59% с начала года и 5.78% за последние 12 месяцев.


FLDR

С начала года

5.59%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.60%

1 год

5.78%

5 лет

2.66%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLDR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.58%0.39%0.55%0.04%0.75%0.54%0.77%0.64%0.58%-0.01%0.58%5.59%
20231.08%0.15%0.26%0.70%0.42%0.56%0.39%0.35%0.09%0.12%0.98%1.05%6.32%
2022-0.13%-0.15%-0.65%-0.44%0.04%-0.50%0.49%0.05%-0.33%-0.12%0.95%0.46%-0.33%
2021-0.07%-0.24%-0.21%0.08%0.18%0.07%0.31%-0.02%-0.10%-0.15%-0.01%-0.02%-0.18%
20200.61%0.33%-3.92%2.66%0.80%1.01%0.41%0.07%0.04%-0.05%0.06%0.09%2.01%
20190.90%0.28%0.62%0.25%0.48%0.38%0.32%0.54%0.12%0.28%0.18%0.10%4.52%
20180.25%0.10%0.50%-0.02%0.22%0.01%-0.12%0.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FLDR составляет 99, что ставит его в топ 1% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FLDR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLDR, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.262.10
Коэффициент Сортино FLDR, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.009.622.80
Коэффициент Омега FLDR, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.371.39
Коэффициент Кальмара FLDR, с текущим значением в 17.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0017.063.09
Коэффициент Мартина FLDR, с текущим значением в 80.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0080.5913.49
FLDR
^GSPC

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.26
2.10
FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Low Duration Bond Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$2.77$2.63$1.04$0.26$0.63$1.36$0.69

Дивидендный доход

5.53%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.23$0.23$0.22$0.25$0.22$0.25$0.23$0.24$0.23$0.22$0.21$0.00$2.53
2023$0.18$0.21$0.19$0.22$0.22$0.23$0.21$0.24$0.23$0.23$0.24$0.24$2.63
2022$0.01$0.03$0.02$0.04$0.05$0.07$0.08$0.11$0.11$0.14$0.17$0.22$1.04
2021$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2020$0.09$0.09$0.09$0.08$0.06$0.05$0.04$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.63
2019$0.09$0.14$0.11$0.13$0.13$0.12$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.14$1.36
2018$0.06$0.11$0.11$0.10$0.09$0.11$0.11$0.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.13%
-2.62%
FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF показал максимальную просадку в 12.23%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Low Duration Bond Factor ETF составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.23%6 мар. 2020 г.1120 мар. 2020 г.5812 июн. 2020 г.69
-2.33%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.5712 янв. 2023 г.364
-1.06%24 окт. 2018 г.3513 дек. 2018 г.388 февр. 2019 г.73
-0.68%14 мар. 2023 г.621 мар. 2023 г.115 апр. 2023 г.17
-0.53%14 дек. 2020 г.7431 мар. 2021 г.688 июл. 2021 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Low Duration Bond Factor ETF составляет 0.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.63%
3.79%
FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab