- ISIN
- US3161884081
- CUSIP
- 316188408
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 12 июн. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Short-Term Bond, Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции FLDR — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLDR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,202.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) показал доход в 1.72% с начала года и 4.58% за последние 12 месяцев.
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FLDR по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении FLDR закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.51% | -0.15% | 0.33% | 0.41% | 0.32% | 1.72% | ||||||
| 2025 | 0.45% | 0.78% | 0.31% | 0.06% | 0.45% | 0.58% | 0.40% | 0.58% | 0.48% | 0.49% | 0.37% | 0.34% | 5.41% |
| 2024 | 0.58% | 0.39% | 0.55% | 0.04% | 0.75% | 0.54% | 0.77% | 0.64% | 0.58% | -0.01% | 0.57% | 0.17% | 5.71% |
| 2023 | 1.08% | 0.15% | 0.26% | 0.70% | 0.42% | 0.56% | 0.39% | 0.35% | 0.09% | 0.12% | 0.98% | 1.05% | 6.32% |
| 2022 | -0.13% | -0.15% | -0.65% | -0.44% | 0.04% | -0.50% | 0.49% | 0.05% | -0.33% | -0.12% | 0.95% | 0.46% | -0.33% |
| 2021 | -0.07% | -0.24% | -0.21% | 0.08% | 0.18% | 0.07% | 0.31% | -0.02% | -0.10% | -0.15% | -0.01% | -0.02% | -0.18% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF has an annualized alpha of 2.44%, beta of 0.07, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2018.
- This ETF captured 8.28% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.33%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.44%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 8.28%
- Участие в снижении
- -0.33%
Комиссия
Комиссия FLDR составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLDR имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLDR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.63 | 1.30 | +1.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.83 | 2.29 | +7.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.02 | 10.15 | +56.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Low Duration Bond Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.22 | $2.34 | $2.75 | $2.63 | $1.04 | $0.26 | $0.63 | $1.36 | $0.69 |
Дивидендный доход | 4.41% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.16 | $0.00 | $0.85 | ||||||
| 2025 | $0.19 | $0.20 | $0.18 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $2.34 |
| 2024 | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.25 | $0.22 | $0.25 | $0.23 | $0.24 | $0.23 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $2.75 |
| 2023 | $0.18 | $0.21 | $0.19 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.21 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | $2.63 |
| 2022 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.08 | $0.11 | $0.11 | $0.14 | $0.17 | $0.22 | $1.04 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF показал максимальную просадку в 12.23%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -12.23%март 2020 г. | 14d | 2mo 24d | 3mo 8dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.33%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2mo 24d | 1y 5moавг. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -1.06%дек. 2018 г. | 1mo 20d | 1mo 27d | 3mo 17dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.76%апр. 2025 г. | 7d | 1mo 5d | 1mo 12dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.68%март 2023 г. | 7d | 15d | 22dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. |
Показатели просадок
| FLDR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -56.78% | +44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -9.10% | +8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | -18.90% | +18.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -25.43% | +23.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.31% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -10.71% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.05% | -1.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLDR
Добавьте Fidelity Low Duration Bond Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLDR