PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с QDTE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, DFIS returned 25.15% vs 34.41% for QDTE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.44%.

DFIS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
8.42%
6 месяцев
11.78%
1 год
25.15%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
1.85%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.71%
1 год
34.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и QDTE

2026 (YTD)20252024
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		8.42%37.49%1.08%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.44%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between DFIS and QDTE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.54

The correlation between DFIS and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и QDTE

Секторы
DFIS
QDTE

Промышленность

23.9%

-

Сырьевые материалы

14.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%

-

Финансовые услуги

12.0%
5.4%

Технологии

9.6%

-

Энергетика

6.0%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Недвижимость

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Промышленность

DFIS
23.9%
QDTE

-

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
QDTE

-

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
QDTE
5.4%

Технологии

DFIS
9.6%
QDTE

-

Энергетика

DFIS
6.0%
QDTE

-

Здравоохранение

DFIS
5.2%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
QDTE

-

Недвижимость

DFIS
3.7%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
QDTE

-

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

DFIS vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.20

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.77

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.39

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

13.52

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.20

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.17

-0.53

Просадки

Сравнение просадок DFIS и QDTE

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-22.86%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-10.20%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-3.70%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-3.14%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.55%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и QDTE

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 4.81%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.57%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.26%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

15.71%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

18.72%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.72%

-1.37%

Сравнение комиссий DFIS и QDTE

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и QDTE

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности QDTE в 44.14%

ПозицияTTM2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.05%2.23%2.19%2.36%1.13%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%49.49%32.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and QDTE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (6.57%) compared to DFIS (4.81%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 34.41% vs 25.15% for DFIS. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 34.41% return vs 25.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.14%, compared with 2.05% for DFIS.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Dimensional and Roundhill. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор