PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с FLCH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. QDTE is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past year, QDTE returned 33.78% vs 1.96% for FLCH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -8.28%.

QDTE

1 день
0.79%
1 месяц
0.79%
С начала года
12.97%
6 месяцев
13.97%
1 год
33.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCH

1 день
0.83%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
-9.10%
1 год
1.96%
3 года*
9.03%
5 лет*
-5.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и FLCH

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.97%19.32%17.13%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.28%32.55%22.16%

Correlation

The correlation between QDTE and FLCH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов QDTE и FLCH

Секторы
QDTE
FLCH

Финансовые услуги

5.4%
18.2%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Коммуникационные услуги

-

14.2%

Потребительский циклический сектор

-

23.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

5.3%

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
FLCH
18.2%

Сырьевые материалы

QDTE

-

FLCH
5.5%

Коммуникационные услуги

QDTE

-

FLCH
14.2%

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

FLCH
23.4%

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

FLCH
3.3%

Энергетика

QDTE

-

FLCH
3.7%

Здравоохранение

QDTE

-

FLCH
5.3%

Промышленность

QDTE

-

FLCH
9.1%

Недвижимость

QDTE

-

FLCH
1.7%

Технологии

QDTE

-

FLCH
12.9%

Коммунальные услуги

QDTE

-

FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

QDTE vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDTEFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.10

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.28

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.03

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.12

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

0.25

+12.69

QDTE vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDTE и FLCH

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-62.09%

+39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-17.14%

+6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-35.34%

+32.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-30.53%

+27.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

7.87%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и FLCH

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.86%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

13.73%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

19.26%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

29.60%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

27.88%

-9.11%

Сравнение комиссий QDTE и FLCH

QDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и FLCH

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.17%, что больше доходности FLCH в 2.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.57%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.17%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and FLCH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (7.09%) compared to FLCH (5.86%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs FLCH's -62.09%.

On 1-year performance, QDTE leads with 33.78% vs 1.96% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 33.78% return vs 1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.17%, compared with 2.57% for FLCH.

QDTE is categorized as Derivative Income, while FLCH is China Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.19% for FLCH.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор