Сравнение TXN с SPOT
TXN (Texas Instruments Incorporated) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. TXN operates in Semiconductors (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, TXN returned 12.46%/yr vs 16.18%/yr for SPOT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXN и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 69.63%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -13.36%.
TXN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 69.63%
- 6 месяцев
- 62.64%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 19.97%
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXN и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 69.63% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -5.64% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
Correlation
The correlation between TXN and SPOT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between TXN and SPOT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXN:
$265.88B
SPOT:
$105.30B
TXN:
$5.88
SPOT:
$12.94
TXN:
49.50
SPOT:
38.89
TXN:
14.41
SPOT:
6.01
TXN:
15.85
SPOT:
13.13
TXN:
$18.44B
SPOT:
$17.60B
TXN:
$10.57B
SPOT:
$5.68B
TXN:
$8.21B
SPOT:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. SPOT — Ранг доходности на риск
TXN
SPOT
Сравнение TXN c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXN | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.90 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.63 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | -1.10 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXN | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.65 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TXN и SPOT
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXN | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -80.51% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.57% | -46.80% | +17.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -46.80% | +13.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -76.39% | +42.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -35.16% | +24.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -30.81% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 26.76% | -12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и SPOT
Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 13.93%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXN | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 15.97% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.98% | 37.40% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 45.30% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.33% | 47.60% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.13% | 47.26% | -16.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и SPOT
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.93% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXN и SPOT
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
TXN and SPOT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to TXN (13.93%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs SPOT's -80.51%.
TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXN и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор