Сравнение PFE с IMMR
PFE (Pfizer Inc.) and IMMR (Immersion Corporation) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while IMMR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PFE returned 1.79%/yr vs 1.41%/yr for IMMR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и IMMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у IMMR с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции PFE превзошли акции IMMR по среднегодовой доходности: 1.79% против 1.41% соответственно.
PFE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.79%
IMMR
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам PFE и IMMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.34% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
IMMR Immersion Corporation | 0.39% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
Correlation
The correlation between PFE and IMMR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1999 г. | 0.15 |
The correlation between PFE and IMMR shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFE:
$63.32B
IMMR:
$1.47B
PFE:
$43.91B
IMMR:
$409.86M
PFE:
$16.94B
IMMR:
$188.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. IMMR — Ранг доходности на риск
PFE
IMMR
Сравнение PFE c IMMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFE | IMMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.33 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -0.61 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFE | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.26 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.04 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PFE и IMMR
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и IMMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -98.66% | +29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -30.86% | +19.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.75% | -56.90% | +16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -56.90% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -74.29% | +15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.90% | -89.65% | +42.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -88.21% | +65.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 16.77% | -11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и IMMR
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 4.78%, в то время как у Immersion Corporation (IMMR) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 12.61% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 27.21% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 39.79% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 45.83% | -20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 51.32% | -27.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и IMMR
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности IMMR в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.60% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.71% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и IMMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Immersion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PFE and IMMR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (12.61%) compared to PFE (4.78%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs IMMR's -98.66%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и IMMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор