PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCEY с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCEY с FDIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) is a stock, while FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Over the past 10 years, RYCEY returned 8.49%/yr vs 13.98%/yr for FDIS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 8.49% против 13.98% соответственно.

RYCEY

1 день
1.79%
1 месяц
7.56%
С начала года
12.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
46.06%
3 года*
113.04%
5 лет*
61.46%
10 лет*
8.49%

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
11.18%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCEY и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		12.43%123.64%88.21%253.27%-33.95%2.53%-82.05%-12.69%-7.35%40.70%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between RYCEY and FDIS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings plc

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с RYCEY:
RYCEY с RR.LRYCEY с SMRRYCEY с RHM.DERYCEY с SPYRYCEY с BAESYRYCEY с VOORYCEY с AAPL
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

RYCEY vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг доходности на риск RYCEY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCEY c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCEYFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.61

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.97

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

0.72

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

2.24

+3.74

RYCEY vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и FDIS

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCEYFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-39.16%

-59.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.75%

-15.50%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-27.43%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.01%

-39.16%

-22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.64%

-39.16%

-55.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.68%

-4.58%

-73.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.15%

-7.49%

-76.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

5.01%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и FDIS

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCEYFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

6.19%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.70%

13.44%

+19.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

18.52%

+19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.48%

23.92%

+19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.35%

22.32%

+27.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCEY и FDIS

Дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FDIS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.72%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%5.51%1.56%1.32%1.55%4.19%14.44%

Часто задаваемые вопросы

RYCEY and FDIS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to FDIS (6.19%). In terms of maximum drawdown, RYCEY dropped -99.07% vs FDIS's -39.16%.

RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCEY и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор