PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с VITL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с VITL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FLCH returned -5.25%/yr vs -15.28%/yr for VITL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и VITL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vital Farms, Inc. (VITL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -9.50%, что значительно выше, чем у VITL с доходностью -68.50%.

FLCH

1 день
-0.60%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.21%
1 год
2.19%
3 года*
8.94%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
—

VITL

1 день
0.20%
1 месяц
12.53%
С начала года
-68.50%
6 месяцев
-68.29%
1 год
-67.42%
3 года*
-10.77%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и VITL

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-9.50%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%14.90%
VITL
Vital Farms, Inc.		-68.50%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%

Correlation

The correlation between FLCH and VITL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.13

The correlation between FLCH and VITL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Vital Farms, Inc.

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBA

Доходность на риск

FLCH vs. VITL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c VITL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vital Farms, Inc. (VITL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCHVITLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-1.10

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
-2.06

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.76

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.80

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

-1.43

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCH vs. VITL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа VITL равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и VITL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCHVITLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-1.10

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.36

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FLCH и VITL

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки VITL в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и VITL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHVITLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-84.20%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-84.20%

+67.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-84.20%

+58.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-84.20%

+28.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.20%

-80.81%

+44.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.54%

-47.28%

+16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

47.12%

-39.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и VITL

Текущая волатильность для Franklin FTSE China ETF (FLCH) составляет 6.46%, в то время как у Vital Farms, Inc. (VITL) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что FLCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHVITLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

18.45%

-11.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

48.11%

-34.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

61.49%

-42.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

54.16%

-24.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.91%

53.74%

-25.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и VITL

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как VITL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.61%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and VITL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (18.45%) compared to FLCH (6.46%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs VITL's -84.20%.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и VITL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор