Сравнение NIXT с FBTC
NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - NIXT is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, NIXT returned 31.07% vs -39.41% for FBTC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NIXT charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.
NIXT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIXT и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 17.85% | 4.94% | 4.89% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 60.91% |
Correlation
The correlation between NIXT and FBTC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIXT vs. FBTC — Ранг доходности на риск
NIXT
FBTC
Сравнение NIXT c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIXT | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.76 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | -1.36 | +10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIXT | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.90 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.27 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок NIXT и FBTC
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIXT | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -52.07% | +24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -52.07% | +40.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -49.59% | +46.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -16.18% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 28.93% | -25.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и FBTC
Текущая волатильность для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) составляет 5.00%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что NIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIXT | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 11.77% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 34.55% | -20.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 44.17% | -22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 50.26% | -26.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 50.26% | -26.98% |
Сравнение комиссий NIXT и FBTC
NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и FBTC
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.35% | 1.64% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
NIXT and FBTC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.77%) compared to NIXT (5.00%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, NIXT leads with 31.07% vs -39.41% for FBTC. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NIXT has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 31.07% return vs -39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
NIXT has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for FBTC.
NIXT is categorized as Mid Cap Value Equities, while FBTC is Cryptocurrency. NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: Research Affiliates and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for NIXT and 0.25% for FBTC.
NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIXT и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор