PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с FSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 11.46%/yr vs 9.34%/yr for FSMD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 13.60%.

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%8.68%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between EMXC and FSMD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.63

The correlation between EMXC and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и FSMD

Секторы
EMXC
FSMD

Технологии

45.0%
18.2%

Финансовые услуги

19.6%
15.4%

Промышленность

8.3%
20.7%

Сырьевые материалы

6.8%
3.9%

Потребительский циклический сектор

4.5%
11.1%

Энергетика

4.2%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Здравоохранение

2.2%
11.6%

Недвижимость

1.0%
6.2%

Технологии

EMXC
45.0%
FSMD
18.2%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
FSMD
15.4%

Промышленность

EMXC
8.3%
FSMD
20.7%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
FSMD
3.9%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
FSMD
11.1%

Энергетика

EMXC
4.2%
FSMD
4.6%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
FSMD
2.8%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
FSMD
3.3%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
FSMD
2.2%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
FSMD
11.6%

Недвижимость

EMXC
1.0%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

EMXC vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.53

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.24

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

2.80

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

10.05

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.53

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EMXC и FSMD

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-40.67%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-8.44%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-22.16%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-22.16%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-1.60%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-6.00%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.34%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и FSMD

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

4.25%

+8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

11.55%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

15.40%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

18.50%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

21.42%

-1.43%

Сравнение комиссий EMXC и FSMD

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и FSMD

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FSMD в 1.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and FSMD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to FSMD (4.25%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, EMXC leads with 11.46% vs 9.34% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 11.46% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.22% for FSMD.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.29% for FSMD.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор