Сравнение LX с FBTC
LX (LexinFintech Holdings Ltd.) is a stock, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, LX returned -68.23% vs -39.41% for FBTC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LX и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LX показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у FBTC с доходностью -27.63%.
LX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -31.09%
- 6 месяцев
- -31.51%
- 1 год
- -68.23%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LX и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -31.09% | -40.97% | 193.21% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between LX and FBTC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LX vs. FBTC — Ранг доходности на риск
LX
FBTC
Сравнение LX c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LX | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.76 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.36 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | -0.90 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.27 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LX и FBTC
Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -52.07% | -41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.18% | -52.07% | -20.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.24% | -49.59% | -35.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.32% | -16.18% | -47.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.57% | 28.93% | +20.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LX и FBTC
LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LX | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 11.77% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 34.55% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.97% | 44.17% | +19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 50.26% | +23.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.46% | 50.26% | +273.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LX и FBTC
Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 18.45% | 9.30% | 2.38% | 11.85% |
Часто задаваемые вопросы
LX and FBTC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.74%) compared to FBTC (11.77%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs FBTC's -52.07%.
FBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LX и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор