PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPTI с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPTI с FSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPTI (M-tron Industries Inc) is a stock, while FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Over the past 3 years, MPTI returned 105.68%/yr vs 17.63%/yr for FSMD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPTI и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность 70.86%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 14.85%.

MPTI

1 день
-0.71%
1 месяц
27.91%
С начала года
70.86%
6 месяцев
72.67%
1 год
98.54%
3 года*
105.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPTI и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022
MPTI
M-tron Industries Inc		70.86%31.87%35.66%308.00%-33.21%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%6.60%

Correlation

The correlation between MPTI and FSMD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M-tron Industries Inc

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с MPTI:
MPTI с IRONMPTI с MODMPTI с RELXMPTI с CBOEMPTI с AAOIMPTI с TNKMPTI с DAC
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

MPTI vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPTI
Ранг доходности на риск MPTI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPTI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPTI c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPTIFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.69

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.47

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.06

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

11.03

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPTI vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPTIFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.55

+0.57

Просадки

Сравнение просадок MPTI и FSMD

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPTIFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-40.67%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.16%

-8.44%

-14.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.99%

-22.16%

-27.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.08%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-6.00%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

2.34%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и FSMD

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPTIFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.15%

4.45%

+9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.89%

11.37%

+28.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.17%

15.26%

+39.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.60%

18.48%

+52.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.60%

21.42%

+49.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и FSMD

MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MPTI and FSMD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPTI has higher volatility (14.15%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs FSMD's -40.67%.

MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPTI и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор