Сравнение SPOT с MU
SPOT (Spotify Technology S.A.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs 65.39%/yr for MU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам SPOT и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -38.45% |
Correlation
The correlation between SPOT and MU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between SPOT and MU shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPOT:
$105.30B
MU:
$1.08T
SPOT:
$12.94
MU:
$21.26
SPOT:
38.89
MU:
44.66
SPOT:
0.43
MU:
0.17
SPOT:
6.01
MU:
18.53
SPOT:
13.13
MU:
14.94
SPOT:
$17.60B
MU:
$58.12B
SPOT:
$5.68B
MU:
$33.96B
SPOT:
$2.75B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. MU — Ранг доходности на риск
SPOT
MU
Сравнение SPOT c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.81 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 25.90 | -26.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 100.37 | -101.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 11.44 | -12.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.24 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и MU
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -98.25% | +17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -30.28% | -16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -57.63% | +10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -57.63% | -18.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -12.07% | -23.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -58.19% | +27.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 7.80% | +18.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и MU
Текущая волатильность для Spotify Technology S.A. (SPOT) составляет 15.97%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что SPOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 34.16% | -18.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 56.74% | -19.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 68.70% | -23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 52.91% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 49.99% | -2.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и MU
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOT и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spotify Technology S.A. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOT и MU
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
SPOT and MU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор