PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с CIBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. DFIS is actively managed, while CIBR is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 18.49%/yr vs 26.06%/yr for CIBR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 20.76%.

DFIS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
8.42%
6 месяцев
11.78%
1 год
25.15%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
-0.66%
1 месяц
14.35%
С начала года
20.76%
6 месяцев
15.03%
1 год
17.89%
3 года*
26.06%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и CIBR

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		8.42%37.49%3.80%15.19%-12.94%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		20.76%13.06%18.21%39.71%-26.79%

Correlation

The correlation between DFIS and CIBR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.55

The correlation between DFIS and CIBR shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFIS и CIBR

Секторы
DFIS
CIBR

Промышленность

23.9%
3.5%

Сырьевые материалы

14.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%

-

Финансовые услуги

12.0%

-

Технологии

9.6%
94.0%

Энергетика

6.0%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Недвижимость

3.7%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
2.6%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Промышленность

DFIS
23.9%
CIBR
3.5%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
CIBR

-

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
CIBR

-

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
CIBR

-

Технологии

DFIS
9.6%
CIBR
94.0%

Энергетика

DFIS
6.0%
CIBR

-

Здравоохранение

DFIS
5.2%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
CIBR

-

Недвижимость

DFIS
3.7%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
CIBR
2.6%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

DFIS vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.72

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.14

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.82

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

1.93

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.72

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

0.00

Просадки

Сравнение просадок DFIS и CIBR

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-33.89%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-21.99%

+9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-21.99%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-8.68%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-8.66%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

9.29%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и CIBR

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 4.81%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

12.00%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

21.42%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

24.97%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

25.02%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

23.64%

-6.29%

Сравнение комиссий DFIS и CIBR

DFIS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и CIBR

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности CIBR в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.05%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFIS and CIBR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.00%) compared to DFIS (4.81%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs CIBR's -33.89%.

On 3-year performance, CIBR leads with 26.06% vs 18.49% for DFIS. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CIBR has performed better with a 26.06% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

DFIS has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.47% for CIBR.

DFIS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while CIBR is Cybersecurity. They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.60% for CIBR.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор