PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с NUKZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, FDIS returned 10.04% vs 31.62% for NUKZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 7.72%.

FDIS

1 день
0.65%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
10.04%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.87%
10 лет*
13.67%

NUKZ

1 день
0.18%
1 месяц
-6.54%
С начала года
7.72%
6 месяцев
3.81%
1 год
31.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и NUKZ

2026 (YTD)20252024
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-1.68%5.67%28.02%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.72%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between FDIS and NUKZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.52

The correlation between FDIS and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIS и NUKZ

Секторы
FDIS
NUKZ

Потребительский циклический сектор

96.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Технологии

0.9%
1.4%

Промышленность

0.8%
45.9%

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

4.0%

Энергетика

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

35.8%

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.9%
NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.0%
NUKZ

-

Технологии

FDIS
0.9%
NUKZ
1.4%

Промышленность

FDIS
0.8%
NUKZ
45.9%

Коммуникационные услуги

FDIS
0.2%
NUKZ

-

Здравоохранение

FDIS
0.1%
NUKZ

-

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
NUKZ

-

Недвижимость

FDIS
0.1%
NUKZ

-

Сырьевые материалы

FDIS

-

NUKZ
4.0%

Энергетика

FDIS

-

NUKZ
12.9%

Коммунальные услуги

FDIS

-

NUKZ
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

FDIS vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.05

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.59

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.92

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

4.79

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.05

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.63

-1.03

Просадки

Сравнение просадок FDIS и NUKZ

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-33.03%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-16.51%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-10.27%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-6.02%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

6.62%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и NUKZ

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 5.35%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

10.20%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

22.61%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

30.26%

-11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

32.82%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

32.82%

-10.51%

Сравнение комиссий FDIS и NUKZ

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и NUKZ

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.74%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and NUKZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.20%) compared to FDIS (5.35%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 31.62% vs 10.04% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 31.62% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.74% for FDIS.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while NUKZ is Energy Equities. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: Fidelity and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.85% for NUKZ.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор