PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Roundhill

Дата выпуска

6 мар. 2024 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия QDTE составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDTE: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
QDTE с XDTE QDTE с YMAX QDTE с QQQ QDTE с QQQY QDTE с JEPQ QDTE с QQQI QDTE с FEPI QDTE с QYLD QDTE с RDTE QDTE с YBTC
Популярные сравнения:
QDTE с XDTE QDTE с YMAX QDTE с QQQ QDTE с QQQY QDTE с JEPQ QDTE с QQQI QDTE с FEPI QDTE с QYLD QDTE с RDTE QDTE с YBTC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.22%
4.64%
QDTE (Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF показал доход в -10.22% с начала года и 5.11% за последние 12 месяцев.


QDTE

С начала года

-10.22%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

-6.07%

1 год

5.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QDTE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.81%-2.80%-5.97%-4.45%-10.22%
2024-0.34%-4.85%6.40%5.50%-0.91%2.32%3.66%-0.22%5.50%-1.43%16.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QDTE составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QDTE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
QDTE: 0.27
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино QDTE, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
QDTE: 0.46
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега QDTE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QDTE: 1.06
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара QDTE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
QDTE: 0.34
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина QDTE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
QDTE: 1.24
^GSPC: 1.15

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.300.400.500.600.700.80Thu 13Sat 15Mon 17Wed 19Fri 21Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02
0.27
0.25
QDTE (Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 47.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $15.54 на акцию.


32.10%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.002024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$15.54$12.84

Дивидендный доход

47.22%32.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$1.25$0.99$0.90$0.25$3.39
2024$0.36$1.02$1.36$1.03$1.21$2.35$1.23$1.22$0.99$2.07$12.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.29%
-12.17%
QDTE (Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF показал максимальную просадку в 15.29%, зарегистрированную 3 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF составляет 15.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.29%20 февр. 2025 г.313 апр. 2025 г.
-10.74%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.50
-6.7%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.48
-5.69%17 дек. 2024 г.1713 янв. 2025 г.2314 февр. 2025 г.40
-2.92%30 окт. 2024 г.231 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF составляет 9.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.44%
7.38%
QDTE (Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab