- Эмитент
- Roundhill
- Дата выпуска
- 6 мар. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income, Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $865M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции QDTE — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) показал доход в 12.61% с начала года и 33.64% за последние 12 месяцев.
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность QDTE по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QDTE закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.51% | -1.25% | -5.56% | 12.02% | 9.25% | -2.80% | 12.61% | ||||||
| 2025 | 2.81% | -2.80% | -5.97% | -5.21% | 9.76% | 6.96% | 2.88% | 1.08% | 4.96% | 4.41% | -0.44% | 0.59% | 19.32% |
| 2024 | 0.57% | -4.86% | 6.40% | 5.49% | -0.91% | 2.32% | 3.66% | -0.22% | 5.50% | -1.43% | 17.13% |
Метрики бенчмарка
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF has an annualized alpha of 2.75%, beta of 1.10, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2024.
- This ETF captured 129.03% of S&P 500 Index gains and 117.66% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.75% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.85, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 129.03%
- Участие в снижении
- 117.66%
Комиссия
Комиссия QDTE составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QDTE имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.46 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 10.92 | +1.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 44.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $13.50 | $15.26 | $12.84 |
Дивидендный доход | 44.23% | 49.49% | 32.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.55 | $0.70 | $0.62 | $0.68 | $0.83 | $0.51 | $3.90 | ||||||
| 2025 | $1.25 | $0.99 | $0.90 | $0.88 | $1.09 | $0.80 | $1.18 | $0.92 | $0.89 | $1.05 | $0.89 | $4.43 | $15.26 |
| 2024 | $0.36 | $1.02 | $1.36 | $1.03 | $1.21 | $2.35 | $1.23 | $1.22 | $0.99 | $2.07 | $12.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF показал максимальную просадку в 22.86%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.
Текущая просадка Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF составляет 3.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -22.86%апр. 2025 г. | 2mo | 2mo 27d | 4mo 27dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.74%авг. 2024 г. | 25d | 1mo 15d | 2mo 10dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.20%март 2026 г. | 2mo | 18d | 2mo 18dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.70%апр. 2024 г. | 1mo 12d | 26d | 2mo 8dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.48%нояб. 2025 г. | 21d | 15d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| QDTE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -56.78% | +33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -9.10% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -3.21% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -10.71% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.04% | +0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QDTE
Добавьте Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QDTE