Сравнение SPOT с FDIS
SPOT (Spotify Technology S.A.) is a stock, while FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Over the past 5 years, SPOT returned 16.18%/yr vs 5.87%/yr for FDIS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPOT и FDIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOT показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью -1.68%.
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
FDIS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам SPOT и FDIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -1.68% | 5.67% | 24.43% | 40.48% | -35.23% | 24.25% | 49.50% | 27.44% | -1.10% |
Correlation
The correlation between SPOT and FDIS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between SPOT and FDIS has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOT vs. FDIS — Ранг доходности на риск
SPOT
FDIS
Сравнение SPOT c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spotify Technology S.A. (SPOT) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOT | FDIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.10 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.65 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.02 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOT | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.55 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SPOT и FDIS
Максимальная просадка SPOT за все время составила -80.51%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOT и FDIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOT | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.51% | -39.16% | -41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.80% | -15.50% | -31.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.80% | -27.43% | -19.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.39% | -39.16% | -37.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.16% | -6.20% | -28.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.81% | -7.49% | -23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 4.97% | +21.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOT и FDIS
Spotify Technology S.A. (SPOT) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SPOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOT | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 5.35% | +10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 13.18% | +24.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 18.34% | +26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 23.89% | +23.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.26% | 22.31% | +24.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOT и FDIS
SPOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.74% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOT and FDIS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (15.97%) compared to FDIS (5.35%). In terms of maximum drawdown, SPOT dropped -80.51% vs FDIS's -39.16%.
FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOT и FDIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор