PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDR с REG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDR с REG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while REG (Regency Centers Corporation) is a stock. Over the past 5 years, FLDR returned 3.70%/yr vs 7.74%/yr for REG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLDR и REG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Regency Centers Corporation (REG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 18.54%.

FLDR

1 день
0.06%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.74%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—

REG

1 день
0.43%
1 месяц
5.70%
С начала года
18.54%
6 месяцев
22.12%
1 год
17.60%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.74%
10 лет*
4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDR и REG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.58%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.84%
REG
Regency Centers Corporation		18.54%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%0.58%

Correlation

The correlation between FLDR and REG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.08

The correlation between FLDR and REG shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Regency Centers Corporation

Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV
Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с AREREG с PECOREG с CPTREG с EGP

Доходность на риск

FLDR vs. REG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
REG
Ранг доходности на риск REG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDR c REG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLDRREGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.90
1.11

+4.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.99
1.67

+8.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.73

1.20

+1.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.19

2.16

+8.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.63

5.27

+64.36

FLDR vs. REG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 5.90, что выше коэффициента Шарпа REG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и REG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLDR и REG

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и REG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDRREGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-73.37%

+61.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-8.17%

+7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-15.10%

+14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-30.09%

+27.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-16.17%

+15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

3.35%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и REG

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.20%, в то время как у Regency Centers Corporation (REG) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDRREGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

4.45%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

11.10%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

15.90%

-15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

22.39%

-21.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

29.88%

-24.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и REG

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности REG в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.42%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%
REG
Regency Centers Corporation		3.70%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%

Часто задаваемые вопросы

FLDR and REG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REG has higher volatility (4.45%) compared to FLDR (0.20%). In terms of maximum drawdown, FLDR dropped -12.23% vs REG's -73.37%.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDR и REG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор