Сравнение REG с CIBR
REG (Regency Centers Corporation) is a stock, while CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) is Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Over the past 10 years, REG returned 4.12%/yr vs 17.88%/yr for CIBR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REG и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REG показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 19.63%. За последние 10 лет акции REG уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 4.12% против 17.88% соответственно.
REG
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 4.12%
CIBR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение доходности по годам REG и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REG Regency Centers Corporation | 18.54% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 19.63% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
Correlation
The correlation between REG and CIBR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between REG and CIBR has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REG vs. CIBR — Ранг доходности на риск
REG
CIBR
Сравнение REG c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REG | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.79 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 1.86 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REG и CIBR
Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REG | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.37% | -33.89% | -39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -21.99% | +13.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -21.99% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -33.89% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.02% | -33.89% | -23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -9.53% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -8.66% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 9.38% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности REG и CIBR
Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 4.45%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REG | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 12.35% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 21.72% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 25.16% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 25.04% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 23.65% | +6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REG и CIBR
Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности CIBR в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.48% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
REG Regency Centers Corporation | 3.70% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
REG and CIBR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIBR has higher volatility (12.35%) compared to REG (4.45%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs CIBR's -33.89%.
REG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REG и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор