PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с DFIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. CIBR is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, CIBR returned 24.30%/yr vs 18.52%/yr for DFIS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 10.06%.

CIBR

1 день
-0.16%
1 месяц
12.50%
С начала года
19.63%
6 месяцев
15.68%
1 год
17.38%
3 года*
24.30%
5 лет*
13.58%
10 лет*
17.88%

DFIS

1 день
0.57%
1 месяц
-0.77%
С начала года
10.06%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.99%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		19.63%13.06%18.21%39.71%-26.06%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.06%37.49%3.80%15.19%-12.50%

Correlation

The correlation between CIBR and DFIS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.55

The correlation between CIBR and DFIS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIBR и DFIS

Секторы
CIBR
DFIS

Технологии

94.0%
9.6%

Промышленность

3.5%
23.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.6%

Сырьевые материалы

-

14.2%

Потребительский циклический сектор

-

13.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

5.2%

Недвижимость

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

CIBR
94.0%
DFIS
9.6%

Промышленность

CIBR
3.5%
DFIS
23.9%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
DFIS
3.6%

Сырьевые материалы

CIBR

-

DFIS
14.2%

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

DFIS
13.5%

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

DFIS
5.0%

Энергетика

CIBR

-

DFIS
6.0%

Финансовые услуги

CIBR

-

DFIS
12.0%

Здравоохранение

CIBR

-

DFIS
5.2%

Недвижимость

CIBR

-

DFIS
3.7%

Коммунальные услуги

CIBR

-

DFIS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

CIBR vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIBRDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.67

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.35

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.02

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

7.69

-5.83

CIBR vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DFIS равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIBR и DFIS

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-27.23%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-12.44%

-9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-13.55%

-8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-2.10%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-6.15%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

3.27%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и DFIS

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

5.44%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

12.66%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.16%

15.05%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

17.37%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

17.37%

+6.28%

Сравнение комиссий CIBR и DFIS

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и DFIS

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DFIS в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.48%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and DFIS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.35%) compared to DFIS (5.44%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, CIBR leads with 24.30% vs 18.52% for DFIS. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CIBR has performed better with a 24.30% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

DFIS has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.48% for CIBR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while DFIS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: First Trust and Dimensional. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.39% for DFIS.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор