PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с QDTE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Over the past year, MSFT returned -11.77% vs 34.41% for QDTE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.44%.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

QDTE

1 день
1.85%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.71%
1 год
34.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и QDTE

2026 (YTD)20252024
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%3.60%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.44%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between MSFT and QDTE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.63

The correlation between MSFT and QDTE shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

MSFT vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.20

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.77

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.39

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.39

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

13.52

-14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.20

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.17

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MSFT и QDTE

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-22.86%

-46.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-10.20%

-23.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-3.70%

-19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-3.14%

-18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

2.55%

+13.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и QDTE

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.57%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

12.26%

+10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

15.71%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

18.72%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

18.72%

+8.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и QDTE

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности QDTE в 44.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and QDTE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to QDTE (6.57%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs QDTE's -22.86%.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор