Сравнение FLDR с DFIS
FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. FLDR is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, FLDR returned 5.36%/yr vs 18.52%/yr for DFIS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FLDR charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и DFIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 10.06%.
FLDR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
DFIS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLDR и DFIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.58% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | 0.75% |
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 10.06% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.50% |
Correlation
The correlation between FLDR and DFIS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDR vs. DFIS — Ранг доходности на риск
FLDR
DFIS
Сравнение FLDR c DFIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLDR | DFIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.73 | 1.30 | +1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.19 | 2.02 | +8.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.63 | 7.69 | +61.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLDR и DFIS
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и DFIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDR | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -27.23% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -12.44% | +11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | -13.55% | +12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.10% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -6.15% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 3.27% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и DFIS
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.20%, в то время как у Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDR | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 5.44% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 12.66% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 15.05% | -14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 17.37% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 17.37% | -12.12% |
Сравнение комиссий FLDR и DFIS
FLDR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и DFIS
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности DFIS в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.02% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.42% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
FLDR and DFIS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIS has higher volatility (5.44%) compared to FLDR (0.20%). In terms of maximum drawdown, FLDR dropped -12.23% vs DFIS's -27.23%.
On 3-year performance, DFIS leads with 18.52% vs 5.36% for FLDR. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 18.52% return vs 5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.
FLDR has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 2.02% for DFIS.
FLDR is categorized as Corporate Bonds, while DFIS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Dimensional. Their fees differ too: 0.15% for FLDR and 0.39% for DFIS.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLDR и DFIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор