Pre-2008 Test Equity Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	Utilities Equities	8%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	6.82%
T AT&T Inc.	Communication Services	6%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	6%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	4%
AAPL Apple Inc	Technology	3.78%
MDT Medtronic plc	Healthcare	2.89%
MET MetLife, Inc.	Financial Services	2.89%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	2.89%
KR The Kroger Co.	Consumer Defensive	2.89%
NVS Novartis AG	Healthcare	2.89%
TD The Toronto-Dominion Bank	Financial Services	2.89%
RHHBY Roche Holding AG	Healthcare	2.89%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	2.89%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.65%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	2.46%
RIO Rio Tinto Group	Basic Materials	2.44%
SBAC SBA Communications Corporation	Real Estate	2.39%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	2.24%
SHEL Shell plc	Energy	2.13%
BTI British American Tobacco p.l.c.	Consumer Defensive	2%
SPG Simon Property Group, Inc.	Real Estate	2%
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	2%
GD General Dynamics Corporation		1.95%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	1.89%
BHP BHP Group	Basic Materials	1.88%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	1.82%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	1.80%
SYY Sysco Corporation	Consumer Defensive	1.73%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	1.60%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	1.49%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	1.46%
OLP One Liberty Properties, Inc.	Real Estate	1.37%
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	Derivative Income	1.23%
RVT Royce Value Trust Inc.	Financial Services	1.10%
VOD Vodafone Group Plc	Communication Services	1%
ORCL Oracle Corporation	Technology	0.93%
GLW Corning Incorporated	Technology	0.72%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pre-2008 Test Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Pre-2008 Test Equity Portfolio на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 12.62% с начала года и доходность в 14.32% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Pre-2008 Test Equity Portfolio	-0.56%	1.88%	12.62%	13.58%	23.77%	21.88%	14.15%	14.32%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.25%	4.88%	13.26%	10.45%	51.31%	20.25%	20.16%	29.85%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	0.28%	8.90%	-9.08%	-10.03%	-27.24%	4.66%	5.48%	12.74%
BHP BHP Group	-6.83%	-2.36%	39.72%	43.33%	73.88%	17.50%	14.03%	20.91%
BTI British American Tobacco p.l.c.	3.23%	2.47%	7.01%	7.69%	32.39%	32.36%	17.58%	6.49%
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	-2.95%	-1.02%	7.41%	10.30%	39.31%	21.57%	13.78%	14.80%
CL Colgate-Palmolive Company	4.09%	1.18%	13.49%	14.87%	0.64%	7.96%	3.51%	4.59%
CSCO Cisco Systems, Inc.	-6.43%	25.96%	59.62%	57.69%	88.37%	38.44%	21.02%	18.93%
DUK Duke Energy Corporation	1.97%	0.90%	7.81%	8.45%	11.57%	15.81%	8.23%	8.84%
GD General Dynamics Corporation	1.45%	-0.03%	3.81%	3.61%	27.61%	20.44%	14.77%	11.81%
GLW Corning Incorporated	-10.18%	-4.86%	103.50%	107.26%	254.02%	82.57%	36.01%	26.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Pre-2008 Test Equity Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.57%	5.54%	-3.62%	3.62%	1.94%	-0.72%							12.62%
2025	2.61%	3.92%	0.64%	-0.71%	2.82%	3.09%	1.12%	3.79%	2.04%	-2.01%	2.29%	-0.01%	21.23%
2024	1.62%	0.66%	5.06%	-2.52%	5.06%	0.88%	5.51%	3.90%	3.37%	-1.72%	3.72%	-5.14%	21.67%
2023	4.14%	-2.91%	2.07%	1.85%	-5.14%	5.28%	2.00%	-1.81%	-3.73%	-0.46%	6.80%	3.03%	10.86%
2022	0.27%	-0.14%	4.03%	-4.10%	2.42%	-7.10%	3.15%	-2.64%	-9.23%	9.70%	6.16%	-3.02%	-2.16%
2021	-0.54%	2.71%	6.98%	3.62%	0.86%	1.19%	1.77%	1.98%	-4.51%	3.14%	-1.02%	6.79%	24.86%

Метрики бенчмарка

Pre-2008 Test Equity Portfolio has an annualized alpha of 5.96%, beta of 0.81, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 2005.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.18%) than losses (72.38%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 5.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 5.96%

Бета: 0.81

R²: 0.87

Участие в росте: 95.18%

Участие в снижении: 72.38%

Комиссия

Комиссия Pre-2008 Test Equity Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CII

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

VWELX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Pre-2008 Test Equity Portfolio имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pre-2008 Test Equity Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.90	2.01	+0.90
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.15	2.71	+1.44
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.51	1.36	+0.15
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.25	2.69	+1.56
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	17.42	12.34	+5.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	90	2.42	3.39	1.43	3.92	9.86
ADP Automatic Data Processing, Inc.	9	-1.12	-1.60	0.81	-0.67	-1.19
BHP BHP Group	89	2.32	2.88	1.36	3.71	13.71
BTI British American Tobacco p.l.c.	78	1.47	2.09	1.25	2.44	5.60
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	77	2.64	3.46	1.45	3.48	14.02
CL Colgate-Palmolive Company	40	0.03	0.21	1.02	0.04	0.07
CSCO Cisco Systems, Inc.	95	3.03	3.56	1.55	6.86	19.16
DUK Duke Energy Corporation	62	0.77	1.15	1.13	1.02	2.47
GD General Dynamics Corporation	79	1.37	2.18	1.26	1.97	6.87
GLW Corning Incorporated	98	4.61	4.32	1.62	11.07	36.80

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pre-2008 Test Equity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.90
За 5 лет: 1.15
За 10 лет: 0.95
За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pre-2008 Test Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.61%	3.83%	4.11%	4.34%	4.66%	4.06%	4.10%	3.71%	4.14%	3.56%	3.36%	3.82%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.34%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	2.79%	2.46%	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%
BHP BHP Group	3.22%	3.64%	5.98%	4.98%	22.44%	9.98%	3.67%	8.59%	4.89%	3.61%	1.68%	9.38%
BTI British American Tobacco p.l.c.	5.16%	5.29%	8.18%	9.72%	7.23%	7.98%	7.22%	6.35%	8.53%	4.27%	3.85%	4.11%
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	15.98%	16.65%	6.15%	6.28%	12.27%	4.98%	6.03%	5.79%	7.06%	6.07%	8.38%	8.49%
CL Colgate-Palmolive Company	2.36%	2.61%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.36%	2.12%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%
DUK Duke Energy Corporation	3.43%	3.60%	3.84%	4.18%	3.86%	3.72%	4.17%	4.11%	4.21%	4.15%	4.33%	4.54%
GD General Dynamics Corporation	1.76%	1.76%	2.12%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	1.96%
GLW Corning Incorporated	0.63%	1.28%	2.36%	3.68%	3.38%	2.58%	2.44%	2.75%	2.38%	1.94%	2.22%	2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Pre-2008 Test Equity Portfolio показал максимальную просадку в 45.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка Pre-2008 Test Equity Portfolio составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-45.41%март 2009 г.	1y 2mo	1y 1mo	2y 4moдек. 2007 г. - апр. 2010 г.
Обвал COVID2020	-32.94%март 2020 г.	1mo 2d	7mo 28d	9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-18.87%окт. 2022 г.	5mo 24d	1y 2mo	1y 7moапр. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-15.07%дек. 2018 г.	3mo 1d	2mo 27d	5mo 28dсент. 2018 г. - март 2019 г.
Коррекция 2011 года2011	-13.92%авг. 2011 г.	2mo 8d	4mo 17d	6mo 25dиюнь 2011 г. - дек. 2011 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 38, при этом эффективное количество активов равно 27.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.72	2.15	1.90	1.66	1.55

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.55, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Pre-2008 Test Equity Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Pre-2008 Test Equity Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.50 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.50
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.60
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.79
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г.	0.87

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VWELX: 0.96, а самая низкая у KR: 0.31.

0.31

DUK

0.34

0.39

RHHBY

0.39

BTI

0.41

0.43

0.45

0.45

0.45

0.46

0.47

0.48

0.48

0.49

0.51

0.51

0.53

0.55

0.55

0.57

0.58

BHP

0.59

AAPL

0.59

NVDA

0.59

0.61

0.62

0.62

0.63

0.64

0.66

0.67

0.67

0.68

0.69

0.70

0.77

0.96

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Pre-2008 Test Equity Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VWELX: 0.87, а самая низкая у KR: 0.41.

0.41

0.45

0.48

0.51

0.52

0.52

0.52

0.53

0.53

0.53

0.53

0.56

0.56

0.56

0.57

0.57

0.58

0.58

0.59

0.60

0.61

0.62

0.63

0.63

0.63

0.64

XLU

0.64

JPM

0.64

0.65

0.65

0.65

0.67

0.71

0.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	KR	RHHBY	NVDA	DUK	MO	OLP	SBAC	AAPL	BTI	LMT	CL	NVS	VZ	VOD	SHEL	SYY	RIO	MDT	KO	T	XOM	ORCL	MSFT	XLU	SPG	HD	GLW	BHP	GD	IBM	TD	JPM	CSCO	CII	ADP	MET	RVT	VWELX
KR	1.00	0.15	0.13	0.27	0.29	0.21	0.21	0.16	0.22	0.25	0.31	0.23	0.29	0.24	0.17	0.32	0.17	0.23	0.30	0.28	0.23	0.20	0.20	0.28	0.25	0.29	0.20	0.17	0.27	0.24	0.21	0.25	0.26	0.21	0.28	0.26	0.25	0.30
RHHBY	0.15	1.00	0.21	0.23	0.22	0.23	0.26	0.22	0.31	0.24	0.28	0.59	0.24	0.33	0.30	0.24	0.29	0.30	0.29	0.24	0.23	0.27	0.28	0.27	0.24	0.26	0.26	0.31	0.26	0.26	0.30	0.25	0.29	0.29	0.30	0.25	0.31	0.43
NVDA	0.13	0.21	1.00	0.08	0.12	0.20	0.29	0.45	0.20	0.20	0.15	0.23	0.16	0.25	0.27	0.22	0.35	0.27	0.17	0.19	0.24	0.44	0.51	0.19	0.29	0.35	0.45	0.36	0.28	0.34	0.34	0.35	0.46	0.45	0.35	0.32	0.47	0.54
DUK	0.27	0.23	0.08	1.00	0.38	0.29	0.35	0.16	0.29	0.31	0.45	0.29	0.43	0.27	0.23	0.34	0.20	0.32	0.47	0.41	0.29	0.22	0.21	0.82	0.35	0.28	0.21	0.22	0.32	0.30	0.25	0.23	0.25	0.23	0.34	0.24	0.24	0.38
MO	0.29	0.22	0.12	0.38	1.00	0.28	0.28	0.21	0.47	0.31	0.43	0.30	0.38	0.31	0.27	0.38	0.23	0.32	0.46	0.39	0.33	0.25	0.23	0.41	0.34	0.30	0.27	0.25	0.34	0.32	0.30	0.31	0.30	0.28	0.35	0.32	0.31	0.38
OLP	0.21	0.23	0.20	0.29	0.28	1.00	0.32	0.23	0.27	0.26	0.28	0.27	0.30	0.30	0.29	0.34	0.28	0.32	0.30	0.31	0.29	0.27	0.26	0.37	0.50	0.34	0.31	0.31	0.33	0.32	0.36	0.36	0.31	0.35	0.36	0.38	0.46	0.45
SBAC	0.21	0.26	0.29	0.35	0.28	0.32	1.00	0.30	0.27	0.27	0.33	0.30	0.35	0.32	0.24	0.29	0.29	0.31	0.35	0.32	0.23	0.30	0.31	0.41	0.37	0.38	0.30	0.31	0.30	0.30	0.32	0.27	0.34	0.34	0.36	0.30	0.39	0.45
AAPL	0.16	0.22	0.45	0.16	0.21	0.23	0.30	1.00	0.23	0.25	0.23	0.25	0.22	0.26	0.26	0.27	0.32	0.30	0.25	0.25	0.27	0.40	0.50	0.24	0.31	0.36	0.41	0.34	0.31	0.38	0.36	0.35	0.45	0.44	0.37	0.33	0.45	0.54
BTI	0.22	0.31	0.20	0.29	0.47	0.27	0.27	0.23	1.00	0.27	0.35	0.38	0.33	0.45	0.38	0.31	0.33	0.32	0.38	0.34	0.31	0.27	0.28	0.34	0.30	0.28	0.30	0.35	0.31	0.33	0.37	0.29	0.31	0.33	0.32	0.32	0.35	0.44
LMT	0.25	0.24	0.20	0.31	0.31	0.26	0.27	0.25	0.27	1.00	0.33	0.30	0.30	0.29	0.29	0.36	0.27	0.33	0.36	0.31	0.33	0.31	0.29	0.36	0.30	0.33	0.32	0.29	0.63	0.37	0.32	0.35	0.34	0.32	0.41	0.38	0.37	0.45
CL	0.31	0.28	0.15	0.45	0.43	0.28	0.33	0.23	0.35	0.33	1.00	0.36	0.40	0.29	0.21	0.40	0.22	0.37	0.56	0.38	0.26	0.28	0.29	0.46	0.31	0.37	0.25	0.23	0.35	0.36	0.28	0.28	0.33	0.29	0.41	0.30	0.30	0.43
NVS	0.23	0.59	0.23	0.29	0.30	0.27	0.30	0.25	0.38	0.30	0.36	1.00	0.33	0.38	0.35	0.30	0.33	0.37	0.37	0.31	0.29	0.30	0.31	0.34	0.29	0.31	0.31	0.35	0.33	0.33	0.36	0.30	0.34	0.34	0.36	0.32	0.36	0.49
VZ	0.29	0.24	0.16	0.43	0.38	0.30	0.35	0.22	0.33	0.30	0.40	0.33	1.00	0.40	0.28	0.36	0.26	0.34	0.43	0.68	0.33	0.28	0.27	0.45	0.35	0.35	0.29	0.29	0.34	0.39	0.33	0.35	0.34	0.31	0.38	0.35	0.34	0.45
VOD	0.24	0.33	0.25	0.27	0.31	0.30	0.32	0.26	0.45	0.29	0.29	0.38	0.40	1.00	0.41	0.33	0.38	0.33	0.34	0.41	0.35	0.30	0.31	0.33	0.33	0.33	0.34	0.40	0.35	0.36	0.43	0.39	0.36	0.37	0.35	0.40	0.43	0.50
SHEL	0.17	0.30	0.27	0.23	0.27	0.29	0.24	0.26	0.38	0.29	0.21	0.35	0.28	0.41	1.00	0.30	0.54	0.28	0.28	0.32	0.68	0.33	0.31	0.31	0.33	0.26	0.37	0.58	0.38	0.39	0.49	0.40	0.35	0.38	0.34	0.42	0.45	0.53
SYY	0.32	0.24	0.22	0.34	0.38	0.34	0.29	0.27	0.31	0.36	0.40	0.30	0.36	0.33	0.30	1.00	0.28	0.40	0.42	0.38	0.34	0.31	0.30	0.39	0.44	0.43	0.34	0.31	0.42	0.38	0.38	0.40	0.37	0.37	0.44	0.43	0.45	0.49
RIO	0.17	0.29	0.35	0.20	0.23	0.28	0.29	0.32	0.33	0.27	0.22	0.33	0.26	0.38	0.54	0.28	1.00	0.30	0.27	0.29	0.48	0.36	0.35	0.28	0.33	0.30	0.43	0.86	0.36	0.38	0.49	0.40	0.39	0.43	0.33	0.43	0.49	0.56
MDT	0.23	0.30	0.27	0.32	0.32	0.32	0.31	0.30	0.32	0.33	0.37	0.37	0.34	0.33	0.28	0.40	0.30	1.00	0.41	0.35	0.33	0.36	0.36	0.38	0.37	0.39	0.38	0.32	0.40	0.39	0.36	0.40	0.40	0.40	0.46	0.42	0.44	0.54
KO	0.30	0.29	0.17	0.47	0.46	0.30	0.35	0.25	0.38	0.36	0.56	0.37	0.43	0.34	0.28	0.42	0.27	0.41	1.00	0.42	0.33	0.29	0.33	0.49	0.36	0.36	0.30	0.30	0.39	0.39	0.34	0.33	0.37	0.33	0.43	0.36	0.33	0.49
T	0.28	0.24	0.19	0.41	0.39	0.31	0.32	0.25	0.34	0.31	0.38	0.31	0.68	0.41	0.32	0.38	0.29	0.35	0.42	1.00	0.38	0.31	0.27	0.43	0.37	0.36	0.32	0.32	0.36	0.43	0.37	0.41	0.37	0.34	0.38	0.41	0.39	0.48
XOM	0.23	0.23	0.24	0.29	0.33	0.29	0.23	0.27	0.31	0.33	0.26	0.29	0.33	0.35	0.68	0.34	0.48	0.33	0.33	0.38	1.00	0.33	0.30	0.35	0.36	0.31	0.37	0.52	0.42	0.40	0.45	0.44	0.38	0.38	0.38	0.46	0.45	0.53
ORCL	0.20	0.27	0.44	0.22	0.25	0.27	0.30	0.40	0.27	0.31	0.28	0.30	0.28	0.30	0.33	0.31	0.36	0.36	0.29	0.31	0.33	1.00	0.54	0.31	0.36	0.39	0.44	0.39	0.40	0.50	0.40	0.42	0.51	0.46	0.47	0.41	0.49	0.61
MSFT	0.20	0.28	0.51	0.21	0.23	0.26	0.31	0.50	0.28	0.29	0.29	0.31	0.27	0.31	0.31	0.30	0.35	0.36	0.33	0.27	0.30	0.54	1.00	0.31	0.33	0.40	0.42	0.37	0.37	0.45	0.37	0.40	0.52	0.48	0.50	0.36	0.47	0.66
XLU	0.28	0.27	0.19	0.82	0.41	0.37	0.41	0.24	0.34	0.36	0.46	0.34	0.45	0.33	0.31	0.39	0.28	0.38	0.49	0.43	0.35	0.31	0.31	1.00	0.44	0.36	0.32	0.31	0.39	0.36	0.34	0.31	0.34	0.35	0.42	0.33	0.38	0.53
SPG	0.25	0.24	0.29	0.35	0.34	0.50	0.37	0.31	0.30	0.30	0.31	0.29	0.35	0.33	0.33	0.44	0.33	0.37	0.36	0.37	0.36	0.36	0.33	0.44	1.00	0.45	0.40	0.37	0.38	0.39	0.44	0.49	0.38	0.42	0.42	0.47	0.52	0.56
HD	0.29	0.26	0.35	0.28	0.30	0.34	0.38	0.36	0.28	0.33	0.37	0.31	0.35	0.33	0.26	0.43	0.30	0.39	0.36	0.36	0.31	0.39	0.40	0.36	0.45	1.00	0.41	0.32	0.41	0.42	0.39	0.45	0.44	0.47	0.49	0.44	0.53	0.59
GLW	0.20	0.26	0.45	0.21	0.27	0.31	0.30	0.41	0.30	0.32	0.25	0.31	0.29	0.34	0.37	0.34	0.43	0.38	0.30	0.32	0.37	0.44	0.42	0.32	0.40	0.41	1.00	0.45	0.43	0.45	0.45	0.48	0.52	0.49	0.41	0.50	0.58	0.62
BHP	0.17	0.31	0.36	0.22	0.25	0.31	0.31	0.34	0.35	0.29	0.23	0.35	0.29	0.40	0.58	0.31	0.86	0.32	0.30	0.32	0.52	0.39	0.37	0.31	0.37	0.32	0.45	1.00	0.39	0.40	0.52	0.43	0.42	0.45	0.35	0.45	0.52	0.61
GD	0.27	0.26	0.28	0.32	0.34	0.33	0.30	0.31	0.31	0.63	0.35	0.33	0.34	0.35	0.38	0.42	0.36	0.40	0.39	0.36	0.42	0.40	0.37	0.39	0.38	0.41	0.43	0.39	1.00	0.44	0.44	0.47	0.45	0.44	0.49	0.50	0.52	0.58
IBM	0.24	0.26	0.34	0.30	0.32	0.32	0.30	0.38	0.33	0.37	0.36	0.33	0.39	0.36	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39	0.43	0.40	0.50	0.45	0.36	0.39	0.42	0.45	0.40	0.44	1.00	0.45	0.47	0.53	0.44	0.50	0.48	0.50	0.60
TD	0.21	0.30	0.34	0.25	0.30	0.36	0.32	0.36	0.37	0.32	0.28	0.36	0.33	0.43	0.49	0.38	0.49	0.36	0.34	0.37	0.45	0.40	0.37	0.34	0.44	0.39	0.45	0.52	0.44	0.45	1.00	0.56	0.44	0.50	0.43	0.56	0.57	0.62
JPM	0.25	0.25	0.35	0.23	0.31	0.36	0.27	0.35	0.29	0.35	0.28	0.30	0.35	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.33	0.41	0.44	0.42	0.40	0.31	0.49	0.45	0.48	0.43	0.47	0.47	0.56	1.00	0.47	0.50	0.46	0.70	0.58	0.66
CSCO	0.26	0.29	0.46	0.25	0.30	0.31	0.34	0.45	0.31	0.34	0.33	0.34	0.34	0.36	0.35	0.37	0.39	0.40	0.37	0.37	0.38	0.51	0.52	0.34	0.38	0.44	0.52	0.42	0.45	0.53	0.44	0.47	1.00	0.49	0.53	0.47	0.53	0.64
CII	0.21	0.29	0.45	0.23	0.28	0.35	0.34	0.44	0.33	0.32	0.29	0.34	0.31	0.37	0.38	0.37	0.43	0.40	0.33	0.34	0.38	0.46	0.48	0.35	0.42	0.47	0.49	0.45	0.44	0.44	0.50	0.50	0.49	1.00	0.48	0.50	0.65	0.69
ADP	0.28	0.30	0.35	0.34	0.35	0.36	0.36	0.37	0.32	0.41	0.41	0.36	0.38	0.35	0.34	0.44	0.33	0.46	0.43	0.38	0.38	0.47	0.50	0.42	0.42	0.49	0.41	0.35	0.49	0.50	0.43	0.46	0.53	0.48	1.00	0.49	0.53	0.63
MET	0.26	0.25	0.32	0.24	0.32	0.38	0.30	0.33	0.32	0.38	0.30	0.32	0.35	0.40	0.42	0.43	0.43	0.42	0.36	0.41	0.46	0.41	0.36	0.33	0.47	0.44	0.50	0.45	0.50	0.48	0.56	0.70	0.47	0.50	0.49	1.00	0.60	0.64
RVT	0.25	0.31	0.47	0.24	0.31	0.46	0.39	0.45	0.35	0.37	0.30	0.36	0.34	0.43	0.45	0.45	0.49	0.44	0.33	0.39	0.45	0.49	0.47	0.38	0.52	0.53	0.58	0.52	0.52	0.50	0.57	0.58	0.53	0.65	0.53	0.60	1.00	0.75
VWELX	0.30	0.43	0.54	0.38	0.38	0.45	0.45	0.54	0.44	0.45	0.43	0.49	0.45	0.50	0.53	0.49	0.56	0.54	0.49	0.48	0.53	0.61	0.66	0.53	0.56	0.59	0.62	0.61	0.58	0.60	0.62	0.66	0.64	0.69	0.63	0.64	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 июл. 2005 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Pre-2008 Test Equity Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Pre-2008 Test Equity Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации