Сравнение MDT с BHP
MDT (Medtronic plc) and BHP (BHP Group) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, MDT returned 2.04%/yr vs 21.94%/yr for BHP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 41.38%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 2.04% против 21.94% соответственно.
MDT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.04%
BHP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 41.38%
- 6 месяцев
- 46.29%
- 1 год
- 75.94%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам MDT и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.31% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
BHP BHP Group | 41.38% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between MDT and BHP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1987 г. | 0.22 |
The correlation between MDT and BHP shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDT:
$103.94B
BHP:
$212.97B
MDT:
$3.58
BHP:
$8.51
MDT:
22.52
BHP:
9.84
MDT:
2.03
BHP:
2.72
MDT:
2.93
BHP:
1.98
MDT:
$35.48B
BHP:
$107.64B
MDT:
$5.78B
BHP:
$89.04B
MDT:
$7.11B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. BHP — Ранг доходности на риск
MDT
BHP
Сравнение MDT c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDT | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.86 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 14.16 | -14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDT | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.41 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.46 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.68 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MDT и BHP
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -76.22% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -19.80% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -37.21% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -37.21% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -44.29% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.81% | -10.14% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -21.29% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 5.38% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и BHP
Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 10.04%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 12.75% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 25.95% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 31.73% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 32.31% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 32.31% | -9.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и BHP
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности BHP в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.18% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDT and BHP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (12.75%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор