Сравнение JPM с MO
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 20.32% против 7.79% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам JPM и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between JPM and MO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г. | 0.27 |
The correlation between JPM and MO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$869.15B
MO:
$119.27B
JPM:
$21.08
MO:
$4.79
JPM:
14.76
MO:
14.87
JPM:
1.63
MO:
0.32
JPM:
3.05
MO:
5.49
JPM:
$285.09B
MO:
$21.82B
JPM:
$173.52B
MO:
$14.80B
JPM:
$81.46B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. MO — Ранг доходности на риск
JPM
MO
Сравнение JPM c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.76 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4.45 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.34 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.69 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок JPM и MO
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -65.43% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -16.40% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -16.40% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -25.83% | -12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -53.69% | +10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -4.37% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -11.93% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 6.49% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и MO
JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 6.40% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.69% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 17.32% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 22.53% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 20.64% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 22.96% | +4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и MO
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и MO
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and MO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор