Сравнение T с IBM
T (AT&T Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, T returned 2.10%/yr vs 7.64%/yr for IBM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -27.15%. За последние 10 лет акции T уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 2.10% против 7.64% соответственно.
T
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- -2.84%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 2.10%
- Всё время*
- 9.35%
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
- Всё время*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам T и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.04% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between T and IBM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between T and IBM has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
T:
$152.52B
IBM:
$200.20B
T:
$3.05
IBM:
$11.31
T:
7.19
IBM:
18.84
T:
0.30
IBM:
0.23
T:
1.25
IBM:
2.94
T:
$125.65B
IBM:
$68.91B
T:
$105.41B
IBM:
$40.64B
T:
$54.70B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. IBM — Ранг доходности на риск
T
IBM
Сравнение T c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.66 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.53 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и IBM
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -69.40% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -35.85% | +6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -35.85% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -35.85% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -40.59% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.57% | -35.30% | +13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -20.12% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 15.44% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и IBM
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 9.59%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.02%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 32.02% | -22.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 46.34% | -26.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 48.36% | -24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 29.86% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 27.97% | -4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и IBM
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности IBM в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
T AT&T Inc. | 6.58% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and IBM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to T (9.59%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs IBM's -69.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор