Сравнение TD с SBAC
TD (The Toronto-Dominion Bank) and SBAC (SBA Communications Corporation) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 8.07%/yr for SBAC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и SBAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у SBAC с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции SBAC по среднегодовой доходности: 14.57% против 8.07% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
SBAC
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- -9.24%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам TD и SBAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
SBAC SBA Communications Corporation | 4.78% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
Correlation
The correlation between TD and SBAC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.27 |
The correlation between TD and SBAC shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$139.89B
SBAC:
$21.23B
TD:
$10.11
SBAC:
$9.50
TD:
11.29
SBAC:
21.06
TD:
0.41
SBAC:
0.43
TD:
1.50
SBAC:
7.51
TD:
$112.63B
SBAC:
$2.85B
TD:
$59.49B
SBAC:
$1.28B
TD:
$19.99B
SBAC:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. SBAC — Ранг доходности на риск
TD
SBAC
Сравнение TD c SBAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | SBAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.97 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | -0.31 | +9.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | -0.58 | +36.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | -0.29 | +4.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.25 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.29 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.23 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TD и SBAC
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и SBAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -99.65% | +35.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -29.80% | +22.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -32.21% | +13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -54.50% | +23.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -54.50% | +12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -44.54% | +44.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -35.39% | +24.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 15.87% | -13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и SBAC
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у SBA Communications Corporation (SBAC) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 10.12% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 27.55% | -14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 32.40% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 29.32% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 28.12% | -6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и SBAC
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SBAC в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 2.36% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и SBAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и SBAC
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
Часто задаваемые вопросы
TD and SBAC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (10.12%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs SBAC's -99.65%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и SBAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор