Сравнение VWELX с T
VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VWELX returned 9.87%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 9.87% против 2.86% соответственно.
VWELX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 9.87%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам VWELX и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 4.55% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between VWELX and T is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.48 |
The correlation between VWELX and T shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWELX vs. T — Ранг доходности на риск
VWELX
T
Сравнение VWELX c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.89 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.75 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | -1.59 | +13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.75 | +2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.28 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.12 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.38 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и T
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWELX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -64.15% | +28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -21.87% | +15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.98% | -21.87% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -32.01% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -42.35% | +17.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -21.87% | +19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -15.72% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 10.34% | -8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и T
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 3.12%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWELX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 7.50% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 17.57% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 21.98% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 23.97% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 23.71% | -12.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и T
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.02% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
VWELX and T have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs T's -64.15%.
VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWELX и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор