PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CII с SBAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CII с SBAC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while SBAC (SBA Communications Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CII returned 14.94%/yr vs 8.40%/yr for SBAC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CII и SBAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и SBA Communications Corporation (SBAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CII показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у SBAC с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции SBAC по среднегодовой доходности: 14.94% против 8.40% соответственно.

CII

1 день
0.58%
1 месяц
-1.81%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.66%
1 год
38.70%
3 года*
20.94%
5 лет*
13.51%
10 лет*
14.94%

SBAC

1 день
0.56%
1 месяц
-0.79%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.23%
1 год
-8.09%
3 года*
-1.81%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CII и SBAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		7.72%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%
SBAC
SBA Communications Corporation		7.24%-3.13%-18.18%-8.15%-27.30%38.95%17.81%49.30%-0.90%58.20%

Correlation

The correlation between CII and SBAC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г.

0.32

The correlation between CII and SBAC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

SBA Communications Corporation

Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE
Часто сравнивают с SBAC:
SBAC с AMTSBAC с CCISBAC с LAMRSBAC с COSTSBAC с SCHDSBAC с VOOSBAC с SPY

Доходность на риск

CII vs. SBAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CII
Ранг доходности на риск CII: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SBAC
Ранг доходности на риск SBAC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CII c SBAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIISBACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
-0.25

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-0.18

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.98

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.27

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

-0.51

+13.22

CII vs. SBAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CII на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа SBAC равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CII и SBAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CII и SBAC

Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и SBAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIISBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-99.65%

+43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-29.80%

+18.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-32.21%

+11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-54.50%

+32.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-54.50%

+13.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-43.24%

+36.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-35.39%

+29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

15.94%

-12.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CII и SBAC

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) составляет 5.22%, в то время как у SBA Communications Corporation (SBAC) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что CII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIISBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

10.25%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

27.71%

-15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

32.49%

-17.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

29.34%

-12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

28.12%

-9.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CII и SBAC

Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности SBAC в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.93%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
SBAC
SBA Communications Corporation		2.30%2.30%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CII and SBAC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBAC has higher volatility (10.25%) compared to CII (5.22%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs SBAC's -99.65%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CII и SBAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор