Сравнение CL с VOD
CL (Colgate-Palmolive Company) and VOD (Vodafone Group Plc) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while VOD operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs -0.80%/yr for VOD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и VOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у VOD с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции CL превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: 4.21% против -0.80% соответственно.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
VOD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 55.06%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- -0.80%
Сравнение доходности по годам CL и VOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
VOD Vodafone Group Plc | 14.20% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
Correlation
The correlation between CL and VOD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1988 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CL:
$69.29B
VOD:
$34.19B
CL:
$2.58
VOD:
-$1.92
CL:
3.35
VOD:
0.45
CL:
477.90
VOD:
0.67
CL:
$20.80B
VOD:
$78.20B
CL:
$12.49B
VOD:
$25.34B
CL:
$3.92B
VOD:
$25.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. VOD — Ранг доходности на риск
CL
VOD
Сравнение CL c VOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | VOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.51 | -5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 13.19 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.15 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.13 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.03 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CL и VOD
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки VOD в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и VOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -79.32% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -10.05% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -20.03% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -49.24% | +20.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -62.36% | +33.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -20.07% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -32.71% | +21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 4.19% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и VOD
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.77%, в то время как у Vodafone Group Plc (VOD) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 11.12% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 19.45% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 25.84% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 26.98% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 27.87% | -8.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и VOD
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VOD в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.60% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и VOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и VOD
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
CL and VOD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (11.12%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs VOD's -79.32%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и VOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор