Сравнение OLP с MO
OLP (One Liberty Properties, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. OLP operates in REIT - Diversified (Real Estate), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, OLP returned 8.08%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLP и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLP показывает доходность 20.99%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OLP имеют среднегодовую доходность 8.08%, а акции MO немного отстают с 7.79%.
OLP
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 8.08%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам OLP и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 20.99% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between OLP and MO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.18 |
The correlation between OLP and MO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLP:
$508.01M
MO:
$119.27B
OLP:
$1.31
MO:
$4.79
OLP:
18.32
MO:
14.87
OLP:
1.32
MO:
0.32
OLP:
4.98
MO:
5.49
OLP:
$101.35M
MO:
$21.82B
OLP:
$26.40M
MO:
$14.80B
OLP:
$84.01M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLP vs. MO — Ранг доходности на риск
OLP
MO
Сравнение OLP c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Liberty Properties, Inc. (OLP) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLP | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.76 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 4.45 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLP | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.29 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.69 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок OLP и MO
Максимальная просадка OLP за все время составила -87.45%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLP и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLP | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.45% | -65.43% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -16.40% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -16.40% | -12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -25.83% | -18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.23% | -53.69% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -4.37% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -11.93% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 6.49% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLP и MO
Текущая волатильность для One Liberty Properties, Inc. (OLP) составляет 5.77%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что OLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLP | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.69% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 17.32% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 22.53% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 20.64% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 22.96% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLP и MO
Дивидендная доходность OLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.48% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLP и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели One Liberty Properties, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLP и MO
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
OLP and MO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to OLP (5.77%). In terms of maximum drawdown, OLP dropped -87.45% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLP и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор