PortfoliosLab logo
Сравнение VOD с BTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VOD и BTI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VOD и BTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vodafone Group Plc (VOD) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,610.89%
7,227.06%
VOD
BTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOD:

0.60

BTI:

2.84

Коэф-т Сортино

VOD:

0.95

BTI:

3.37

Коэф-т Омега

VOD:

1.13

BTI:

1.54

Коэф-т Кальмара

VOD:

0.26

BTI:

1.57

Коэф-т Мартина

VOD:

1.70

BTI:

11.93

Индекс Язвы

VOD:

9.60%

BTI:

4.57%

Дневная вол-ть

VOD:

27.31%

BTI:

19.19%

Макс. просадка

VOD:

-79.34%

BTI:

-63.57%

Текущая просадка

VOD:

-55.62%

BTI:

-1.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOD:

$23.33B

BTI:

$92.46B

EPS

VOD:

$0.99

BTI:

$1.79

Коэффициент P/E

VOD:

9.44

BTI:

23.49

Коэффициент PEG

VOD:

0.61

BTI:

0.34

Коэффициент P/S

VOD:

0.63

BTI:

3.57

Коэффициент P/B

VOD:

0.34

BTI:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

VOD:

$40.42B

BTI:

$12.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOD:

$14.35B

BTI:

$10.18B

EBITDA (12 мес.)

VOD:

$12.94B

BTI:

$5.88B

Доходность по периодам

С начала года, VOD показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у BTI с доходностью 17.92%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям BTI по среднегодовой доходности: -6.32% против 3.78% соответственно.


VOD

С начала года

10.13%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.40%

1 год

17.24%

5 лет

-0.34%

10 лет

-6.32%

BTI

С начала года

17.92%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

26.80%

1 год

56.09%

5 лет

10.71%

10 лет

3.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOD и BTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOD
Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

BTI
Ранг риск-скорректированной доходности BTI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOD c BTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VOD: 0.60
BTI: 2.84
Коэффициент Сортино VOD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VOD: 0.95
BTI: 3.37
Коэффициент Омега VOD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOD: 1.13
BTI: 1.54
Коэффициент Кальмара VOD, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VOD: 0.26
BTI: 1.57
Коэффициент Мартина VOD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VOD: 1.70
BTI: 11.93

Показатель коэффициента Шарпа VOD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа BTI равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOD и BTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
2.84
VOD
BTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOD и BTI

Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности BTI в 7.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOD
Vodafone Group Plc
7.60%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%
BTI
British American Tobacco p.l.c.
7.08%8.18%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.79%4.21%4.55%

Просадки

Сравнение просадок VOD и BTI

Максимальная просадка VOD за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки BTI в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и BTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.62%
-1.75%
VOD
BTI

Волатильность

Сравнение волатильности VOD и BTI

Vodafone Group Plc (VOD) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с British American Tobacco p.l.c. (BTI) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что VOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
8.47%
VOD
BTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOD и BTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию