PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOD с BTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VOD и BTI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VOD с BTI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vodafone Group Plc (VOD) и British American Tobacco p.l.c. (BTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOD или BTI.

Доходность

Сравнение доходности VOD и BTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vodafone Group Plc (VOD) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOD:

0.72

BTI:

3.12

Коэф-т Сортино

VOD:

1.11

BTI:

3.44

Коэф-т Омега

VOD:

1.16

BTI:

1.54

Коэф-т Кальмара

VOD:

0.32

BTI:

1.81

Коэф-т Мартина

VOD:

2.04

BTI:

12.72

Индекс Язвы

VOD:

9.71%

BTI:

4.68%

Дневная вол-ть

VOD:

27.74%

BTI:

20.35%

Макс. просадка

VOD:

-79.34%

BTI:

-63.57%

Текущая просадка

VOD:

-50.92%

BTI:

-0.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOD:

$25.75B

BTI:

$98.79B

EPS

VOD:

-$1.79

BTI:

$1.84

Коэффициент PEG

VOD:

0.61

BTI:

0.37

Коэффициент P/S

VOD:

0.69

BTI:

3.82

Коэффициент P/B

VOD:

0.43

BTI:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

VOD:

$40.42B

BTI:

$25.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOD:

$14.35B

BTI:

$21.43B

EBITDA (12 мес.)

VOD:

$12.94B

BTI:

$7.74B

Доходность по периодам

С начала года, VOD показывает доходность 21.79%, что значительно ниже, чем у BTI с доходностью 26.11%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям BTI по среднегодовой доходности: -6.16% против 4.63% соответственно.

VOD

С начала года

21.79%

1 месяц

7.93%

6 месяцев

15.27%

1 год

19.79%

3 года

-7.14%

5 лет

-1.84%

10 лет

-6.16%

BTI

С начала года

26.11%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

23.21%

1 год

62.65%

3 года

8.83%

5 лет

10.86%

10 лет

4.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vodafone Group Plc

British American Tobacco p.l.c.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOD и BTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOD
Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
BTI
Ранг риск-скорректированной доходности BTI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOD c BTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOD на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BTI равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOD и BTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOD и BTI

Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности BTI в 6.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOD
Vodafone Group Plc		6.88%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		6.62%8.18%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.79%4.21%4.55%

Просадки

Сравнение просадок VOD и BTI

Максимальная просадка VOD за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки BTI в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и BTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VOD и BTI

Vodafone Group Plc (VOD) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с British American Tobacco p.l.c. (BTI) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что VOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOD и BTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
22.15B
13.53B
(VOD) Общая выручка
(BTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VOD и BTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vodafone Group Plc и British American Tobacco p.l.c..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
37.0%
83.2%
(VOD) Валовая рентабельность
(BTI) Валовая рентабельность
VOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 8.19B при выручке в 22.15B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.

BTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.26B при выручке в 13.53B, что соответствует валовой рентабельности в 83.2%.

VOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 22.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

BTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в -1.52B при выручке в 13.53B, что соответствует операционной рентабельности -11.3%.

VOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в 1.66B при выручке в 22.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

BTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в -1.42B при выручке в 13.53B, что соответствует чистой рентабельности -10.5%.