Сравнение CL с GLW
CL (Colgate-Palmolive Company) and GLW (Corning Incorporated) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while GLW operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 27.57%/yr for GLW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и GLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью 105.36%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям GLW по среднегодовой доходности: 4.62% против 27.57% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
GLW
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.09%
- С начала года
- 105.36%
- 6 месяцев
- 103.59%
- 1 год
- 256.47%
- 3 года*
- 79.90%
- 5 лет*
- 36.42%
- 10 лет*
- 27.57%
Сравнение доходности по годам CL и GLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
GLW Corning Incorporated | 105.36% | 87.76% | 60.64% | -1.23% | -11.56% | 5.92% | 27.57% | -1.02% | -3.28% | 34.63% |
Correlation
The correlation between CL and GLW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.21 |
The correlation between CL and GLW shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
GLW:
$154.61B
CL:
$2.58
GLW:
$2.10
CL:
34.68
GLW:
85.36
CL:
8.96
GLW:
2.07
CL:
3.48
GLW:
9.47
CL:
496.66
GLW:
13.09
CL:
$20.80B
GLW:
$16.32B
CL:
$12.49B
GLW:
$5.93B
CL:
$3.92B
GLW:
$3.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. GLW — Ранг доходности на риск
CL
GLW
Сравнение CL c GLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | GLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.60 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 11.23 | -11.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 35.65 | -35.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и GLW
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и GLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -99.02% | +40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -23.01% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -27.57% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -34.52% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -48.80% | +19.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -13.83% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -50.50% | +39.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 7.23% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и GLW
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.32%, в то время как у Corning Incorporated (GLW) волатильность равна 24.91%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 24.91% | -16.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 50.66% | -33.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 56.33% | -34.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 35.81% | -17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 33.86% | -14.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и GLW
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности GLW в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
GLW Corning Incorporated | 0.63% | 1.28% | 2.36% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и GLW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и GLW
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
GLW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
GLW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
GLW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
CL and GLW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLW has higher volatility (24.91%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs GLW's -99.02%.
GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и GLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор