PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CL с GLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CL и GLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Corning Incorporated (GLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью 105.36%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям GLW по среднегодовой доходности: 4.62% против 27.57% соответственно.


CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%

GLW

1 день
1.50%
1 месяц
-13.09%
С начала года
105.36%
6 месяцев
103.59%
1 год
256.47%
3 года*
79.90%
5 лет*
36.42%
10 лет*
27.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и GLW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company
14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
GLW
Corning Incorporated
105.36%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%

Correlation

The correlation between CL and GLW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г.

0.21

The correlation between CL and GLW shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$72.02B

GLW:

$154.61B

EPS

CL:

$2.58

GLW:

$2.10

Коэффициент P/E

CL:

34.68

GLW:

85.36

Коэффициент PEG

CL:

8.96

GLW:

2.07

Коэффициент P/S

CL:

3.48

GLW:

9.47

Коэффициент P/B

CL:

496.66

GLW:

13.09

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

GLW:

$16.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

GLW:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

GLW:

$3.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Colgate-Palmolive Company

Corning Incorporated

Доходность на риск

CL vs. GLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина

GLW
Ранг доходности на риск GLW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c GLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CLGLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.60

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

11.23

-11.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

35.65

-35.79

CL vs. GLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GLW равного 4.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и GLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CL и GLW

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и GLW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLGLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-99.02%

+40.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-23.01%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-27.57%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-34.52%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-48.80%

+19.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-13.83%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-50.50%

+39.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

7.23%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и GLW

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.32%, в то время как у Corning Incorporated (GLW) волатильность равна 24.91%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLGLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

24.91%

-16.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

50.66%

-33.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

56.33%

-34.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

35.81%

-17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

33.86%

-14.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и GLW

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности GLW в 0.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company
2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
GLW
Corning Incorporated
0.63%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и GLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20222023202420252026
5.32B
4.14B
(CL) Общая выручка
(GLW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и GLW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и Corning Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
60.6%
36.9%
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

GLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

GLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

GLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.


Часто задаваемые вопросы


CL and GLW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLW has higher volatility (24.91%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs GLW's -99.02%.

GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и GLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор