Сравнение SHEL с SBAC
SHEL (Shell plc) and SBAC (SBA Communications Corporation) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, SHEL returned 10.03%/yr vs 8.07%/yr for SBAC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и SBAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у SBAC с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции SBAC по среднегодовой доходности: 10.03% против 8.07% соответственно.
SHEL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 10.03%
SBAC
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- -9.24%
- 3 года*
- -1.79%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам SHEL и SBAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 20.10% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
SBAC SBA Communications Corporation | 4.78% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
Correlation
The correlation between SHEL and SBAC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г. | 0.24 |
The correlation between SHEL and SBAC shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHEL:
$247.11B
SBAC:
$21.23B
SHEL:
$6.39
SBAC:
$9.50
SHEL:
13.55
SBAC:
21.06
SHEL:
0.68
SBAC:
0.43
SHEL:
0.95
SBAC:
7.51
SHEL:
$266.82B
SBAC:
$2.85B
SHEL:
$41.65B
SBAC:
$1.28B
SHEL:
$57.44B
SBAC:
$1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. SBAC — Ранг доходности на риск
SHEL
SBAC
Сравнение SHEL c SBAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHEL | SBAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.31 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | -0.58 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHEL | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -0.29 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | -0.25 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SHEL и SBAC
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что меньше максимальной просадки SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и SBAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -99.65% | +28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -29.80% | +18.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -32.21% | +13.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -54.50% | +29.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -54.50% | -17.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -44.54% | +37.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -35.39% | +18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 15.87% | -12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и SBAC
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.98%, в то время как у SBA Communications Corporation (SBAC) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | SBAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 10.12% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 27.55% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 32.40% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 29.32% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 28.12% | +2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и SBAC
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SBAC в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 2.36% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHEL Shell plc | 3.41% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и SBAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHEL и SBAC
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
SBAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
SBAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
SBAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
Часто задаваемые вопросы
SHEL and SBAC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (10.12%) compared to SHEL (5.98%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs SBAC's -99.65%.
SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и SBAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор