Сравнение ORCL с MO
ORCL (Oracle Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 20.30% против 7.79% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам ORCL и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between ORCL and MO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.20 |
The correlation between ORCL and MO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$617.24B
MO:
$119.27B
ORCL:
$5.56
MO:
$4.79
ORCL:
38.09
MO:
14.87
ORCL:
8.54
MO:
0.32
ORCL:
9.64
MO:
5.49
ORCL:
$64.08B
MO:
$21.82B
ORCL:
$58.10B
MO:
$14.80B
ORCL:
$17.85B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. MO — Ранг доходности на риск
ORCL
MO
Сравнение ORCL c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCL | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.76 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 4.45 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.29 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.34 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и MO
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -65.43% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -16.40% | -41.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -16.40% | -41.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -25.83% | -32.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -53.69% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -4.37% | -30.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -11.93% | -17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 6.49% | +28.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и MO
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 6.69% | +14.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 17.32% | +25.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.38% | 22.53% | +42.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 20.64% | +21.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 22.96% | +12.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и MO
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and MO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (21.62%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор