PortfoliosLab logo
Сравнение MDT с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MDT и T составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MDT и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38,540.96%
5,760.11%
MDT
T

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDT:

0.33

T:

3.11

Коэф-т Сортино

MDT:

0.58

T:

3.72

Коэф-т Омега

MDT:

1.08

T:

1.55

Коэф-т Кальмара

MDT:

0.19

T:

2.82

Коэф-т Мартина

MDT:

1.17

T:

25.42

Индекс Язвы

MDT:

6.02%

T:

2.79%

Дневная вол-ть

MDT:

21.38%

T:

22.82%

Макс. просадка

MDT:

-57.63%

T:

-64.66%

Текущая просадка

MDT:

-30.05%

T:

-5.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$107.94B

T:

$192.92B

EPS

MDT:

$3.28

T:

$1.63

Коэффициент P/E

MDT:

25.66

T:

16.45

Коэффициент PEG

MDT:

1.45

T:

1.14

Коэффициент P/S

MDT:

3.25

T:

1.57

Коэффициент P/B

MDT:

2.19

T:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$33.20B

T:

$92.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$20.88B

T:

$55.04B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$9.39B

T:

$32.43B

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 20.53%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям T по среднегодовой доходности: 3.65% против 6.38% соответственно.


MDT

С начала года

6.19%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-5.55%

1 год

9.11%

5 лет

-0.73%

10 лет

3.65%

T

С начала года

20.53%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

25.72%

1 год

68.44%

5 лет

9.91%

10 лет

6.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDT и T

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDT c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MDT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDT: 0.33
T: 3.11
Коэффициент Сортино MDT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDT: 0.58
T: 3.72
Коэффициент Омега MDT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDT: 1.08
T: 1.55
Коэффициент Кальмара MDT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDT: 0.19
T: 2.82
Коэффициент Мартина MDT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDT: 1.17
T: 25.42

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа T равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
3.11
MDT
T

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и T

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности T в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDT
Medtronic plc
3.33%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%
T
AT&T Inc.
4.14%4.87%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%

Просадки

Сравнение просадок MDT и T

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки T в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.05%
-5.27%
MDT
T

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и T

Medtronic plc (MDT) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 9.60% и 10.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
10.04%
MDT
T

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию