PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDT с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDT с T

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDT (Medtronic plc) and T (AT&T Inc.) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MDT returned 2.02%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDT и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -18.19%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям T по среднегодовой доходности: 2.02% против 3.62% соответственно.

MDT

1 день
5.69%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-18.19%
6 месяцев
-22.37%
1 год
-5.98%
3 года*
0.86%
5 лет*
-6.02%
10 лет*
2.02%

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc		-18.19%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
T
AT&T Inc.		-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between MDT and T is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.28

The correlation between MDT and T shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MDT:

$3.58

T:

$3.04

Коэффициент P/E

MDT:

21.75

T:

7.73

Коэффициент PEG

MDT:

1.96

T:

0.32

Коэффициент P/S

MDT:

2.83

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$35.48B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$5.78B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$7.11B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

AT&T Inc.

Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

MDT vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.56

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.67

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.92

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.59

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-1.20

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDT vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.56

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.31

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MDT и T

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-64.15%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-20.60%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-20.60%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-32.01%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-42.35%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.16%

-18.23%

-14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-15.72%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

10.08%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и T

Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

6.96%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

17.27%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

21.86%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

23.92%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

23.69%

-0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и T

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDT
Medtronic plc		3.64%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.02B
33.47B
(MDT) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDT and T have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDT has higher volatility (8.63%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs T's -64.15%.

MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор