Сравнение MDT с T
MDT (Medtronic plc) and T (AT&T Inc.) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MDT returned 2.33%/yr vs 2.70%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям T по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.70% соответственно.
MDT
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -15.38%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- 2.33%
T
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам MDT и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.38% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
T AT&T Inc. | -6.13% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between MDT and T is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.28 |
The correlation between MDT and T shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDT:
$3.73
T:
$3.04
MDT:
21.63
T:
7.49
MDT:
11.24
T:
0.31
MDT:
2.86
T:
1.31
MDT:
$36.36B
T:
$125.65B
MDT:
$23.64B
T:
$105.41B
MDT:
$9.72B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. T — Ранг доходности на риск
MDT
T
Сравнение MDT c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDT | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.66 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.40 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDT и T
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -64.15% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -23.57% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -23.57% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -32.01% | -13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -42.35% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.86% | -20.80% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -15.72% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 11.14% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и T
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 8.49% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 18.37% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 22.66% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 24.12% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 23.79% | -0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и T
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности T в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
T AT&T Inc. | 4.87% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDT and T have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.18%) compared to T (8.49%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs T's -64.15%.
MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор