PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с BTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с BTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and BTI (British American Tobacco p.l.c.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 6.81%/yr for BTI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и BTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у BTI с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции BTI по среднегодовой доходности: 24.64% против 6.81% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

BTI

1 день
-0.05%
1 месяц
2.42%
С начала года
6.95%
6 месяцев
6.89%
1 год
32.33%
3 года*
32.33%
5 лет*
17.04%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и BTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		6.95%65.81%35.44%-19.97%14.91%7.95%-4.73%42.97%-49.35%24.40%

Correlation

The correlation between MSFT and BTI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.19

The correlation between MSFT and BTI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

BTI:

$130.90B

EPS

MSFT:

$16.79

BTI:

$4.93

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

BTI:

12.12

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

BTI:

0.45

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

BTI:

2.55

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

BTI:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

BTI:

$51.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

BTI:

$42.82B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

BTI:

$20.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

British American Tobacco p.l.c.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с BTI:
BTI с MOBTI с PMBTI с SPYBTI с VTIBTI с UVVBTI с VOOBTI с SCHD

Доходность на риск

MSFT vs. BTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BTI
Ранг доходности на риск BTI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c BTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTBTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.42

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.03

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.36

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

5.39

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. BTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа BTI равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и BTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTBTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.42

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.81

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.28

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.58

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MSFT и BTI

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и BTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTBTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-64.11%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-13.75%

-20.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-13.75%

-20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-29.94%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-56.00%

+18.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-10.51%

-13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-12.93%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

6.01%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и BTI

Microsoft Corporation (MSFT) и British American Tobacco p.l.c. (BTI) имеют волатильность 10.25% и 10.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTBTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

10.01%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

18.50%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

22.87%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

21.15%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

24.22%

+2.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и BTI

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BTI в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTI
British American Tobacco p.l.c.		5.16%5.29%8.18%9.72%7.23%7.98%7.22%6.35%8.53%4.27%3.85%4.11%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и BTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
13.54B
(MSFT) Общая выручка
(BTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и BTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и British American Tobacco p.l.c..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
83.4%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

BTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

BTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

BTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and BTI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to BTI (10.01%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs BTI's -64.11%.

BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и BTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор