Сравнение ORCL с T
ORCL (Oracle Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции T по среднегодовой доходности: 18.60% против 3.33% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам ORCL и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between ORCL and T is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г. | 0.23 |
The correlation between ORCL and T shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$5.86
T:
$3.04
ORCL:
31.41
T:
7.74
ORCL:
1.29
T:
0.32
ORCL:
7.97
T:
1.35
ORCL:
$67.36B
T:
$125.65B
ORCL:
$79.58B
T:
$105.41B
ORCL:
$6.20B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. T — Ранг доходности на риск
ORCL
T
Сравнение ORCL c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.59 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.22 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и T
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -64.15% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -21.87% | -36.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -21.87% | -36.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -32.01% | -26.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -42.35% | -15.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -18.12% | -25.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -15.72% | -13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 10.64% | +24.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и T
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 8.21% | +15.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 17.80% | +25.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 22.13% | +43.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 24.01% | +18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 23.73% | +11.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и T
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and T have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs T's -64.15%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор