Сравнение MO с MET
MO (Altria Group, Inc.) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while MET operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 13.20%/yr for MET. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у MET с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям MET по среднегодовой доходности: 7.79% против 13.20% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам MO и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between MO and MET is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г. | 0.29 |
The correlation between MO and MET shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$4.79
MET:
$7.21
MO:
14.87
MET:
11.71
MO:
0.32
MET:
0.39
MO:
5.49
MET:
0.55
MO:
$21.82B
MET:
$76.95B
MO:
$14.80B
MET:
$14.75B
MO:
$11.70B
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. MET — Ранг доходности на риск
MO
MET
Сравнение MO c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.50 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 1.36 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.38 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.34 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.26 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MO и MET
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -82.37% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -17.46% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -21.97% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -35.09% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -55.16% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -0.15% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -17.63% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 6.42% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и MET
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.33% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 17.47% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 23.08% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 25.73% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 30.71% | -7.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и MET
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности MET в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и MET
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
MO and MET have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to MET (6.33%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs MET's -82.37%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор