Сравнение TD с XOM
TD (The Toronto-Dominion Bank) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 10.04%/yr for XOM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 14.57% против 10.04% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам TD и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between TD and XOM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.36 |
The correlation between TD and XOM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$139.89B
XOM:
$634.77B
TD:
$10.11
XOM:
$5.93
TD:
11.29
XOM:
25.60
TD:
0.41
XOM:
1.19
TD:
1.50
XOM:
1.99
TD:
1.24
XOM:
2.50
TD:
$112.63B
XOM:
$326.01B
TD:
$59.49B
XOM:
$83.11B
TD:
$19.99B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. XOM — Ранг доходности на риск
TD
XOM
Сравнение TD c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.34 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 3.21 | +5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | 8.97 | +26.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | 2.07 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.36 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TD и XOM
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, примерно равная максимальной просадке XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -62.40% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -15.69% | +8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -18.92% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -20.51% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -61.34% | +19.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.90% | +10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -10.20% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 5.61% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и XOM
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 9.20% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 20.29% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 24.44% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 26.73% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 28.19% | -6.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и XOM
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что сопоставимо с доходностью XOM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и XOM
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
TD and XOM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.20%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs XOM's -62.40%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор