Сравнение VWELX с NVS
VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while NVS (Novartis AG) is a stock. Over the past 10 years, VWELX returned 9.87%/yr vs 10.33%/yr for NVS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 9.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWELX имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции NVS немного впереди с 10.33%.
VWELX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 9.87%
NVS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам VWELX и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 4.55% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
NVS Novartis AG | 9.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between VWELX and NVS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1996 г. | 0.45 |
The correlation between VWELX and NVS shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWELX vs. NVS — Ранг доходности на риск
VWELX
NVS
Сравнение VWELX c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.21 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 5.43 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.36 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.53 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.42 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и NVS
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWELX | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -42.10% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -12.65% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.98% | -19.95% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -20.42% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -26.03% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -10.52% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -10.93% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 5.14% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и NVS
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 3.12%, в то время как у Novartis AG (NVS) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWELX | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 6.16% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 14.45% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 20.63% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 18.85% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 19.62% | -8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и NVS
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности NVS в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 3.26% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.02% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
VWELX and NVS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVS has higher volatility (6.16%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs NVS's -42.10%.
VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWELX и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор